Sytuacja, w której istnieje silna zależność liniowa między zmiennymi predykcyjnymi, tak że ich macierz korelacji staje się (prawie) pojedyncza. Ten „zły stan” utrudnia określenie unikalnej roli, jaką odgrywa każdy z predyktorów: pojawiają się problemy z oszacowaniem i zwiększają się standardowe błędy. Dwukrotnie bardzo wysokie skorelowane predyktory są jednym przykładem wielokoliniowości.