Pytania otagowane jako standard-error

Odnosi się do standardowego odchylenia rozkładu próbkowania statystyki obliczonej na podstawie próbki. Standardowe błędy są często wymagane przy tworzeniu przedziałów ufności lub testowaniu hipotez dotyczących populacji, z której pobrano próbę statystyki.

1
Jak stosować metodę delta do standardowych błędów efektów marginalnych?
Interesuje mnie lepsze zrozumienie metody delta do aproksymacji standardowych błędów średnich efektów krańcowych modelu regresji, który obejmuje termin interakcji. Patrzyłem na powiązane pytania metodą delta, ale żadne nie dostarczyło tego, czego szukam. Rozważ następujące przykładowe dane jako motywujący przykład: set.seed(1) x1 <- rnorm(100) x2 <- rbinom(100,1,.5) y <- x1 + …
1
Kiedy dostępny jest analityczny jakobian, czy lepiej jest przybliżyć Hessian przez
Powiedzmy, że obliczam niektóre parametry modelu, minimalizując resztkowe sumy do kwadratu i zakładam, że moje błędy są gaussowskie. Mój model wytwarza analityczne pochodne, więc optymalizator nie musi używać różnic skończonych. Po zakończeniu dopasowania chcę obliczyć standardowe błędy dopasowanych parametrów. Zasadniczo w tej sytuacji przyjmuje się, że Hesja funkcji błędu jest …
5
Jak wyświetlać słupki błędów dla eksperymentów krzyżowych (sparowanych)
Poniższy scenariusz stał się najczęściej zadawanym pytaniem w trio badacza (I), recenzenta / redaktora (R, niezwiązanego z CRAN) i mnie (M) jako twórcy fabuły. Możemy założyć, że (R) jest typowym recenzentem medycznym dużego bossa, który wie tylko, że każda fabuła musi mieć pasek błędu, w przeciwnym razie jest to błąd. …
3
Jak obliczyć standardowe błędy współczynników regresji logistycznej
Korzystam ze scikit-learn Pythona do trenowania i testowania regresji logistycznej. scikit-learn zwraca współczynniki regresji zmiennych niezależnych, ale nie podaje standardowych błędów współczynników. Potrzebuję tych standardowych błędów, aby obliczyć statystykę Walda dla każdego współczynnika i z kolei porównać te współczynniki ze sobą. Znalazłem jeden opis, w jaki sposób obliczyć standardowe błędy …
3
Jak mogę oszacować standardowe błędy współczynnika podczas regresji kalenicy?
Używam regresji grzbietu na wysoce wielokoliniowych danych. Używając OLS, otrzymuję duże standardowe błędy współczynników z powodu wielokoliniowości. Wiem, że regresja kalenicy jest sposobem na poradzenie sobie z tym problemem, ale we wszystkich implementacjach regresji kalenicy, na które patrzyłem, nie zgłoszono żadnych standardowych błędów dla współczynników. Chciałbym w jakiś sposób oszacować, …
1
Standardowe błędy dla wielu współczynników regresji?
Zdaję sobie sprawę, że to bardzo podstawowe pytanie, ale nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Obliczam współczynniki regresji przy użyciu równań normalnych lub rozkładu QR. Jak obliczyć standardowe błędy dla każdego współczynnika? Zwykle myślę, że standardowe błędy są obliczane jako: SEx¯ =σx¯n√SEx¯ =σx¯nSE_\bar{x}\ = \frac{\sigma_{\bar x}}{\sqrt{n}} Co to jest dla każdego …
3
Jak działa standardowy błąd?
Ostatnio przyglądałem się wewnętrznym działaniom standardowego błędu i nie byłem w stanie zrozumieć, jak to działa. Rozumiem błąd standardowy, ponieważ jest to standardowe odchylenie rozkładu średnich próbek. Moje pytania to: • skąd wiemy, że błąd standardowy oznacza odchylenie standardowe próbki, gdy zwykle pobieramy tylko jedną próbkę? • dlaczego równanie do …
3
Dlaczego potrzebujemy ładowania początkowego?
Obecnie czytam „Wszystkie statystyki” Larry'ego Wassermana i zastanawia mnie coś, co napisał w rozdziale o szacowaniu funkcji statystycznych modeli nieparametrycznych. On napisał „Czasami możemy znaleźć szacowany błąd standardowy funkcji statystycznej, wykonując pewne obliczenia. Jednak w innych przypadkach nie jest oczywiste, jak oszacować błąd standardowy”. Chciałbym zaznaczyć, że w następnym rozdziale …
2
Obliczanie błędu standardowego w oszacowaniu średniej ważonej
Załóżmy, że w1,w2,…,wnw1,w2,…,wnw_1,w_2,\ldots,w_n i x1,x2,...,xnx1,x2,...,xnx_1,x_2,...,x_n są każdy narysowany IID go w dystrybucji z niezależnie od . W są absolutnie pozytywne. Obserwujesz wszystkie , ale nie ; raczej obserwujesz . Jestem zainteresowany oszacowaniem nazwawiwiw_ixixix_iwiwiw_iwiwiw_ixixix_i∑ixiwi∑ixiwi\sum_i x_i w_iE[x]E⁡[x]\operatorname{E}\left[x\right] podstawie tych informacji. Oczywiście estymator x¯=∑iwixi∑iwix¯=∑iwixi∑iwi \bar{x} = \frac{\sum_i w_i x_i}{\sum_i w_i} jest bezstronny i …
2
Jeśli „Błąd standardowy” i „Przedziały ufności” mierzą precyzję pomiaru, to jakie są pomiary dokładności?
W książce „Biostatystyka manekinów” na stronie 40 czytam: Błąd standardowy (w skrócie SE) jest jednym ze sposobów wskazania, jak dokładna jest twoja ocena lub pomiar czegoś. i Przedziały ufności stanowią kolejny sposób na wskazanie dokładności oszacowania lub pomiaru czegoś. Ale nie ma nic, co wskazywałoby na dokładność pomiaru. Pytanie: Jak …
2
Obliczanie przedziałów ufności dla regresji logistycznej
Korzystam z dwumianowej regresji logistycznej, aby określić, czy narażenie has_xlub ma has_ywpływ na prawdopodobieństwo kliknięcia przez użytkownika. Mój model jest następujący: fit = glm(formula = has_clicked ~ has_x + has_y, data=df, family = binomial()) To wynik z mojego modelu: Call: glm(formula = has_clicked ~ has_x + has_y, family = binomial(), …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.