Statystyki i duże zbiory danych robust-standard-error

4

Próbowałem zreplikować wyniki opcji Stata robustw R. Użyłem rlmpolecenia z pakietu MASS, a także polecenia lmrobz pakietu „robustbase”. W obu przypadkach wyniki są zupełnie inne niż „solidna” opcja w Stacie. Czy ktoś może zasugerować coś w tym kontekście? Oto wyniki, które uzyskałem, gdy uruchomiłem solidną opcję w Stata: . reg …

39 r stata robust robust-standard-error

1

Intuicyjny kalkulator kanapkowy

Wikipedia i winieta pakietu warstwowego R dostarczają dobrych informacji na temat założeń wspierających standardowe błędy współczynnika OLS oraz matematycznego tła estymatorów warstwowych. Nadal nie jestem pewien, w jaki sposób rozwiązany jest problem heteroscedastyczności resztek, prawdopodobnie dlatego, że nie do końca rozumiem standardowe oszacowanie wariancji współczynników OLS. Jaka intuicja kryje się …

20 multiple-regression residuals heteroscedasticity robust-standard-error

6

Zawsze zgłaszaj solidne (białe) błędy standardowe?

Angrist i Pischke zasugerowali, że Odporne (tj. Odporne na heteroskedastyczność lub nierówne wariancje) Błędy standardowe są zgłaszane jako rzecz oczywista, a nie testowanie. Dwa pytania: Jaki jest wpływ na standardowe błędy popełniane w przypadku homoskedastyczności? Czy ktoś faktycznie robi to w swojej pracy?

20 regression standard-error heteroscedasticity robust-standard-error

1

Porównanie Newey-West (1987) i Hansen-Hodrick (1980)

Pytanie: Jakie są główne różnice i podobieństwa między stosowaniem standardowych błędów Newey-West (1987) a Hansen-Hodrick (1980)? W jakich sytuacjach należy preferować jedną z nich? Uwagi: Wiem, jak działa każda z tych procedur dostosowawczych; jednak nie znalazłem jeszcze żadnego dokumentu, który by je porównał, ani w Internecie, ani w moim podręczniku. …

15 regression autocorrelation heteroscedasticity robust-standard-error neweywest

2

Jak uzyskać tabelę ANOVA z niezawodnymi standardowymi błędami?

Korzystam z regresji puli OLS przy użyciu pakietu plm w R. Chociaż moje pytanie dotyczy bardziej podstawowych statystyk, więc najpierw postaram się je tutaj zamieścić;) Ponieważ moje wyniki regresji dają reszty heteroskedastyczne, chciałbym spróbować użyć solidnych standardowych błędów heteroskedastycznych. W rezultacie coeftest(mod, vcov.=vcovHC(mod, type="HC0"))otrzymuję tabelę zawierającą oszacowania, błędy standardowe, wartości …

10 r anova multiple-regression heteroscedasticity robust-standard-error

3

Jakie są konsekwencje niestałej wariancji warunków błędu w regresji liniowej?

Jednym z założeń regresji liniowej jest to, że powinna istnieć stała wariancja w kategoriach błędów oraz że przedziały ufności i testy hipotez związane z modelem opierają się na tym założeniu. Co dokładnie dzieje się, gdy terminy błędów nie mają stałej wariancji?

9 regression heteroscedasticity assumptions robust-standard-error

Pytania otagowane jako robust-standard-error