Pytania otagowane jako regression

Techniki analizy zależności między jedną (lub więcej) zmiennymi „zależnymi” a zmiennymi „niezależnymi”.

2
Dlaczego wykładnicze współczynniki regresji logistycznej są uważane za „iloraz szans”?
Regresja logistyczna modeluje dzienne szanse zdarzenia jako pewien zestaw predyktorów. To znaczy, log (p / (1-p)), gdzie p jest prawdopodobieństwem pewnego wyniku. Zatem interpretacja surowych współczynników regresji logistycznej dla niektórych zmiennych (x) musi być zgodna z logarytmiczną skalą szans. Oznacza to, że jeśli współczynnik dla x = 5, to wiemy, …
3
Obliczanie wartości p w ograniczonych (nieujemnych) najmniejszych kwadratach
Używam Matlaba do wykonywania nieograniczonych najmniejszych kwadratów (zwykłych najmniejszych kwadratów) i automatycznie wyprowadza współczynniki, statystyki testowe i wartości p. Moje pytanie brzmi: po wykonaniu ograniczonych najmniejszych kwadratów (ściśle nieujemnych współczynników), wyprowadza tylko współczynniki, BEZ statystyk testowych, wartości p. Czy można obliczyć te wartości, aby zapewnić istotność? I dlaczego nie jest …
2
Dlaczego nachylenie zawsze wynosi dokładnie 1 podczas regresji błędów reszt za pomocą OLS?
Eksperymentowałem z zależnością między błędami a resztkami, używając kilku prostych symulacji w R. Jedną z rzeczy, które znalazłem, jest to, że niezależnie od wielkości próbki lub wariancji błędu zawsze otrzymuję dokładnie dla nachylenia, gdy dopasujesz model111 errors∼β0+β1×residualserrors∼β0+β1×residuals {\rm errors} \sim \beta_0 + \beta_1 \times {\rm residuals} Oto przeprowadzona przeze mnie …
3
Pytanie do wywiadu z naukowcem: Regresja liniowa niska
Stawiłem czoła pytaniu kwalifikacyjnemu o pracę, w której ankieter zapytał mnie, czy twoje jest bardzo niskie (od 5 do 10%) dla modelu elastyczności cen. Jak rozwiązałbyś to pytanie?R2)R2)R^2 Nie mogłem wymyślić nic innego niż fakt, że zrobię diagnostykę regresji, aby zobaczyć, co poszło źle lub czy należy zastosować jakąkolwiek metodę …
1
Dlaczego otrzymuję różne prognozy dotyczące ręcznego rozszerzania wielomianu i korzystania z funkcji R `poly`?
Dlaczego otrzymuję różne prognozy dotyczące ręcznego rozwijania wielomianu i korzystania z polyfunkcji R. set.seed(0) x <- rnorm(10) y <- runif(10) plot(x,y,ylim=c(-0.5,1.5)) grid() # xp is a grid variable for ploting xp <- seq(-3,3,by=0.01) x_exp <- data.frame(f1=x,f2=x^2) fit <- lm(y~.-1,data=x_exp) xp_exp <- data.frame(f1=xp,f2=xp^2) yp <- predict(fit,xp_exp) lines(xp,yp) # using poly function …
2
Warunkowa średnia niezależność oznacza bezstronność i spójność estymatora OLS
Rozważ następujący model regresji wielokrotnej:Y=Xβ+Zδ+U.(1)(1)Y=Xβ+Zδ+U.Y=X\beta+Z\delta+U.\tag{1} Tutaj jest wektorem kolumny; Macierz a ; a wektor kolumny; a macierz; a wektor kolumnowy; i U , termin błędu, wektor kolumny n \ times1 .YYYn×1n×1n\times 1XXXn×(k+1)n×(k+1)n\times (k+1)ββ\beta(k+1)×1(k+1)×1(k+1)\times 1ZZZn×ln×ln\times lδδ\deltal×1l×1l\times 1UUUn×1n×1n\times1 PYTANIE Mój wykładowca, podręcznik Wprowadzenie do ekonometrii, wydanie 3. autorzy James H. Stock i …
1
Replikowanie wyników regresji liniowej glmnet przy użyciu ogólnego optymalizatora
Jak mówi tytuł, próbuję powielić wyniki z glmnet linear przy użyciu optymalizatora LBFGS z biblioteki lbfgs. Ten optymalizator pozwala nam dodać termin regulatora L1 bez martwienia się o różnicę, o ile nasza funkcja celu (bez terminu regulatora L1) jest wypukła. Problem regresji liniowej siatki elastycznej w papierze glmnet podaje minβ∈ …
2
Porównaj istotność statystyczną różnicy między dwiema regresjami wielomianowymi w R.
Najpierw więc przeprowadziłem badania na tym forum i wiem, że zadawano bardzo podobne pytania, ale zwykle nie udzielono na nie prawidłowej odpowiedzi lub czasami odpowiedzi nie są wystarczająco szczegółowe, aby je zrozumieć. Więc tym razem moje pytanie brzmi: mam dwa zestawy danych, na każdym wykonuję regresję wielomianową tak: Ratio<-(mydata2[,c(2)]) Time_in_days<-(mydata2[,c(1)]) …
1
Okresowe splajny w celu dopasowania danych okresowych
W komentarzu do tego pytania użytkownik @whuber wskazał na możliwość używania okresowej wersji splajnów w celu dopasowania danych okresowych. Chciałbym dowiedzieć się więcej o tej metodzie, w szczególności o równaniach definiujących splajny oraz o tym, jak je zaimplementować w praktyce (jestem głównie Rużytkownikiem, ale jeśli zajdzie taka potrzeba, poradzę sobie …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.