Pytania otagowane jako regression

Techniki analizy zależności między jedną (lub więcej) zmiennymi „zależnymi” a zmiennymi „niezależnymi”.

9
Książka dla szerokiego i koncepcyjnego przeglądu metod statystycznych
Jestem bardzo zainteresowany potencjałem analizy statystycznej do symulacji / prognozowania / szacowania funkcji itp. Jednak niewiele wiem na ten temat, a moja wiedza matematyczna jest wciąż dość ograniczona - jestem młodym studentem inżynierii oprogramowania. Szukam książki, w której zacznę od pewnych rzeczy, o których wciąż czytam: regresji liniowej i innych …
1
Warunkowa homoskedastyczność vs. heteroskedastyczność
Z ekonometrii , autor: Fumio Hayashi (rozdział 1): Bezwarunkowa homoskedastyczność: Drugi moment wyrażenia błędu E (εᵢ²) jest stały we wszystkich obserwacjach Forma funkcjonalna E (εᵢ² | xi) jest stała we wszystkich obserwacjach Warunkowa homoskedastyczność: Zniesiono ograniczenie, że drugi moment składników błędu E (εᵢ²) jest stały w obserwacjach Zatem warunkowy drugi …
2
GLM po wyborze lub legalizacji modelu
Chciałbym zadać to pytanie w dwóch częściach. Oba dotyczą uogólnionego modelu liniowego, ale pierwszy dotyczy wyboru modelu, a drugi dotyczy regularyzacji. Tło: Używam modeli GLM (liniowych, logistycznych, regresji gamma) zarówno do prognozowania, jak i do opisu. Kiedy odnoszę się do „ normalnych rzeczy, które robi się z regresją ”, mam …
3
Zrozumienie regresji SVM: funkcja celu i „płaskość”
SVM do klasyfikacji mają dla mnie intuicyjny sens: rozumiem, jak minimalizacja daje maksymalny margines. Nie rozumiem jednak tego celu w kontekście regresji. Różne teksty ( tu i tutaj ) opisują to jako maksymalizujące „płaskość”. Dlaczego mielibyśmy to zrobić? Co w regresji odpowiada koncepcji „marginesu”?||θ||2||θ||2||\theta||^2 Oto kilka prób odpowiedzi, ale żadne …
12 regression  svm 
1
Aktualizacja dopasowania lasso o nowe obserwacje
Dopasowuję regresję liniową regulowaną przez L1 do bardzo dużego zestawu danych (z n >> p.) Zmienne są znane z góry, ale obserwacje pojawiają się w małych porcjach. Chciałbym utrzymać dopasowanie lasso po każdym kawałku. Mogę oczywiście dopasować cały model po obejrzeniu każdego nowego zestawu obserwacji. Byłoby to jednak dość nieefektywne, …
12 regression  lasso 
5
Co krzywe ROC mówią ci, że tradycyjne wnioskowanie nie byłoby?
Kiedy miałbyś tendencję do używania krzywych ROC w niektórych innych testach w celu określenia zdolności prognostycznej niektórych pomiarów wyniku? Kiedy mamy do czynienia z dyskretnymi wynikami (żywy / martwy, obecny / nieobecny), co sprawia, że ​​krzywe ROC są mniej lub bardziej potężne niż coś w rodzaju chi-kwadrat?
12 regression  roc 
2
Pokazuje równoważność
Według odniesień Księga 1 , Księga 2 i papier . Wspomniano, że istnieje równoważność między regresją regulowaną (Ridge, LASSO i Elastic Net) a ich formułami ograniczeń. Patrzyłem również na Cross Validated 1 i Cross Validated 2 , ale nie widzę wyraźnej odpowiedzi pokazującej, że równoważność lub logika. Moje pytanie brzmi …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.