Statystyki i duże zbiory danych moving-average

2

Przykłady rzeczywistych procesów średniej ruchomej

Czy możesz podać kilka rzeczywistych przykładów szeregów czasowych, dla których ruchomy średni proces rzędu , tj. ma jakiś a priori powód, aby być dobrym modelem? Przynajmniej dla mnie procesy autoregresyjne wydają się dość łatwe do zrozumienia intuicyjnie, podczas gdy procesy MA na pierwszy rzut oka nie wydają się tak naturalne. …

54 time-series arima interpretation moving-average

2

Dlaczego modele szeregów czasowych MA (q) nazywane są „średnimi ruchomymi”?

Kiedy czytam „średnią ruchomą” w odniesieniu do szeregu czasowego, myślę, że coś takiego jak , a może ważone średnia jak . (Zdaję sobie sprawę, że tak naprawdę są to modele AR (3), ale do tego skacze mój mózg.) Dlaczego modele MA (q) zawierają formuły terminów błędów lub „innowacji”? Co ma …

43 time-series arima terminology moving-average

4

W jakich okolicznościach odpowiedni jest proces magistra lub proces AR?

Rozumiem, że jeśli proces zależy od jego poprzednich wartości, to jest to proces AR. Jeśli zależy to od poprzednich błędów, jest to proces MA. Kiedy wystąpi jedna z tych dwóch sytuacji? Czy ktoś ma solidny przykład, który uwidacznia zasadniczą kwestię dotyczącą tego, co oznacza najlepiej modelować proces jako MA vs …

21 time-series autoregressive moving-average

1

Dlaczego przejmujemy się tym, że proces MA jest odwracalny?

Mam problem ze zrozumieniem, dlaczego dbamy o to, czy proces magistra jest odwracalny czy nie. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale rozumiem, dlaczego dbamy o to, czy proces AR jest przyczynowy, tj. Czy możemy go „przepisać”, że tak powiem, jako sumę pewnego parametru i białego szumu - tj. proces średniej …

14 time-series mathematical-statistics autoregressive moving-average

3

W jaki sposób ACF i PACF identyfikują kolejność warunków MA i AR?

Od ponad 2 lat pracuję nad różnymi seriami czasowymi. Czytałem w wielu artykułach, że ACF służy do identyfikacji kolejności terminu MA, a PACF dla AR. Istnieje ogólna zasada, że dla MA opóźnienie, w którym ACF nagle się wyłącza, jest rzędu MA i podobnie dla PACF i AR. Oto jeden z …

13 time-series arima autoregressive moving-average

2

Pomoc w oczekiwaniu Maksymalizacja z papieru: jak uwzględnić wcześniejszą dystrybucję?

Pytanie oparte jest na pracy zatytułowanej: Rekonstrukcja obrazu w rozproszonej tomografii optycznej z wykorzystaniem sprzężonego radiacyjnego modelu transportowo-dyfuzyjnego Link do pobrania Autorzy stosują algorytm EM z rzadkości nieznanego wektora celu oszacowania pikseli obrazu. Model podajel1l1l_1μμ\mu y=Aμ+e(1)(1)y=Aμ+ey=A\mu + e \tag{1} Oszacowanie podano w równaniu (8) as μ^=argmaxlnp(y|μ)+γlnp(μ)(2)(2)μ^=arg⁡maxln⁡p(y|μ)+γln⁡p(μ)\hat{\mu} = \arg max {\ln …

9 self-study bayesian maximum-likelihood expectation-maximization moving-average

Pytania otagowane jako moving-average