Pytania otagowane jako monte-carlo

Używanie (pseudo-) liczb losowych i prawa dużych liczb do symulacji losowego zachowania prawdziwego systemu.

1
Hamiltonian Monte Carlo: jak zrozumieć propozycję Metropolis-Hasting?
Próbuję zrozumieć wewnętrzne działanie Hamiltona Monte Carlo (HMC), ale nie mogę w pełni zrozumieć tej części, kiedy zastępujemy deterministyczną integrację czasową propozycją Metropolis-Hasting. Czytam niesamowity wstępny artykuł „Koncepcyjne wprowadzenie do Hamiltonian Monte Carlo” autorstwa Michaela Betancourta, więc będę postępować zgodnie z tą samą notacją, która została w nim zastosowana. tło …
9 mcmc  monte-carlo  hmc 
1
Jak optymalnie rozłożyć losowania przy obliczaniu wielu oczekiwań
Załóżmy, że chcemy obliczyć pewne oczekiwania: EYEX|Y[f(X,Y)]EYEX|Y[f(X,Y)]E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] Załóżmy, że chcemy to przybliżyć za pomocą symulacji Monte Carlo. EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] \approx \frac1{RS}\sum_{r=1}^R\sum_{s=1}^Sf(x^{r,s},y^r) ALE załóżmy, że pobieranie próbek z obu rozkładów jest kosztowne, dlatego możemy sobie pozwolić tylko na narysowanie stałej liczby KKK. Jak powinniśmy przydzielić KKK? Przykłady obejmująK/2K/2K/2 losuje do każdego rozkładu, …
1
Czy Monte Carlo == stosuje proces losowy?
Nigdy nie miałem formalnego kursu statystyki, ale z powodu moich badań ciągle napotykam artykuły, które stosują kilka pojęć statystycznych. Często widzę opis procesu Monte Carlo zastosowanego do danej sytuacji, a to, co mogę zebrać 9 na 10 razy, sprowadza się do zwykłego losowego pokolenia populacji i jego późniejszych badań. Moje …
3
Niezrozumienie oszacowania Monte Carlo Pi
Jestem całkiem pewien, że rozumiem, jak działa integracja Monte Carlo, ale nie rozumiem sformułowania, w jaki sposób jest ona używana do oszacowania Pi. Postępuję zgodnie z procedurą opisaną na 5. slajdzie tej prezentacji http://homepages.inf.ed.ac.uk/imurray2/teaching/09mlss/slides.pdf Rozumiem wstępne kroki. Pi jest równe 4-krotności pola jednej czwartej okręgu jednostki. A obszar prawej górnej …
1
Integracja Monte Carlo dla funkcji całkowitych niekwadratowych
Mam nadzieję, że jest to właściwe miejsce, aby zapytać, jeśli nie, możesz przenieść je na bardziej odpowiednie forum. Od dłuższego czasu zastanawiam się, jak traktować funkcje całkowite niekwadratowe z integracją Monte Carlo. Wiem, że MC nadal podaje prawidłowe oszacowanie, ale błąd jest nierealny (rozbieżny?) Dla tego rodzaju funkcji. Ograniczmy nas …
2
Solidny estymator MCMC marginalnego prawdopodobieństwa?
Próbuję obliczyć krańcowe prawdopodobieństwo modelu statystycznego metodami Monte Carlo: fa( x ) = ∫fa( x ∣ θ ) π( θ )reθfa(x)=∫fa(x∣θ)π(θ)reθf(x) = \int f(x\mid\theta) \pi(\theta)\, d\theta Prawdopodobieństwo jest dobrze zachowane - gładkie, wklęsłe - ale wysokie. Próbowałem ważnego próbkowania, ale wyniki są niepewne i zależą w dużej mierze od propozycji, …
2
Pobieranie próbek z rozkładu dwuwymiarowego o znanej gęstości za pomocą MCMC
Próbowałem symulować z dwuwymiarowej gęstości p ( x , y)p(x,y)p(x,y)używając algorytmów Metropolis w R i nie miał szczęścia. Gęstość można wyrazić jako p ( y| x)p(x)p(y|x)p(x)p(y|x)p(x), gdzie p ( x )p(x)p(x) jest dystrybucją Singh-Maddala p ( x ) =qxa - 1bza( 1 + (xb)za)1 + qp(x)=aqxa−1ba(1+(xb)a)1+qp(x)=\dfrac{aq x^{a-1}}{b^a (1 + (\frac{x}{b})^a)^{1+q}} …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.