Mam nadzieję, że jest to właściwe miejsce, aby zapytać, jeśli nie, możesz przenieść je na bardziej odpowiednie forum.
Od dłuższego czasu zastanawiam się, jak traktować funkcje całkowite niekwadratowe z integracją Monte Carlo. Wiem, że MC nadal podaje prawidłowe oszacowanie, ale błąd jest nierealny (rozbieżny?) Dla tego rodzaju funkcji.
Ograniczmy nas do jednego wymiaru. Integracja Monte Carlo oznacza, że przybliżamy całkę
używając oszacowania
z równomiernie rozmieszczonymi losowymi punktami. Prawo wielkich liczb zapewnia, że .Próbka wariancji
aproksymuje wariancję rozkładu indukowanego przez . Jeśli jednak nie jest całką kwadratową, tzn. Całka funkcji kwadratowej jest rozbieżna, oznacza to
co oznacza, że również wariancja jest rozbieżna.
Prostym przykładem jest funkcja
dla których i .
Jeśli jest skończona, można oszacować błąd średniej o , ale co jeśli czy nie jest całką kwadratową?