Statystyki i duże zbiory danych finance

1

Dlaczego warto korzystać z rozszerzenia Cornish-Fisher zamiast próbki kwantowej?

Rozszerzenie Cornish-Fisher zapewnia sposób oszacowania kwantyli rozkładu na podstawie momentów. (W tym sensie widzę to jako uzupełnienie rozszerzenia Edgewortha , które daje oszacowanie skumulowanego rozkładu opartego na momentach.) Chciałbym wiedzieć, w jakich sytuacjach wolałby rozszerzenie Cornish-Fisher do pracy empirycznej nad próbka kwantyla lub odwrotnie. Kilka domysłów: Obliczeniowo, momenty próbne można …

11 distributions quantiles finance

2

Wykorzystanie modeli ARMA-GARCH do symulacji cen walutowych

Dopasowałem model ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) do szeregów czasowych cen dzienników kursów wymiany AUD / USD próbkowanych w jednominutowych odstępach przez kilka lat, co dało mi ponad dwa milion punktów danych, na podstawie których można oszacować model. Zestaw danych jest dostępny tutaj . Dla jasności był to model ARMA-GARCH dopasowany …

10 time-series arima simulation garch finance

2

Gigantyczna kurtoza?

Robię opisowe statystyki dziennych zwrotów z indeksów giełdowych. To jeśli i są poziomami indeksu odpowiednio w dniu 1 i dniu 2, to jest zwrotem, którego używam (całkowicie standardowe w literaturze).P 2 l o g e ( P 2P.1P1P_1P.2)P2P_2l o gmi( P2)P.1)loge(P2P1)log_e (\frac{P_2}{P_1}) Więc kurtoza jest ogromna w niektórych z nich. …

10 distributions finance skewness kurtosis

1

Testowanie istotności współczynnika Sharpe'a

Jaki jest właściwy sposób przetestowania znaczenia wskaźników Sharpe'a lub wskaźników informacyjnych? Wskaźniki Sharpe'a będą oparte na różnych indeksach akcji i mogą mieć zmienne okresy retrospekcji. Jedno z opisanych przeze mnie rozwiązań po prostu stosuje test t Studenta, z ustawieniem df na długość okresu wstecznego. Waham się przed zastosowaniem powyższej metody …

10 time-series statistical-significance mean finance ratio

9

Narzędzia do modelowania finansowych szeregów czasowych

Jakie nowoczesne narzędzia (oparte na systemie Windows) sugerujesz do modelowania finansowych szeregów czasowych?

10 modeling time-series finance software

6

Dlaczego zmienność jest ważnym tematem w ekonometrii finansowej?

Nie wiem, czy jest to całkowicie nie na temat, ale pomyślałem, że przydatne mogą być opinie i zbiorcza odpowiedź na temat tego, dlaczego zmienność jest ważnym tematem w ekonometrii finansowej. Myślę, że zaczęło się od teorii portfela i potrzeby zrozumienia właściwości leżącej u podstaw drugiej chwili zwrotu aktywów. Następnie formuła …

9 finance volatility-forecasting

7

Korelacja między dwiema zmiennymi o nierównej wielkości

W problemie, nad którym pracuję, mam dwie zmienne losowe, X i Y. Muszę dowiedzieć się, jak ściśle są ze sobą powiązane, ale mają one różne wymiary. Ranga przestrzeni wierszy X wynosi 4350, a ranga przestrzeni wierszy Y jest znacznie większa, w dziesiątkach tysięcy. Zarówno X, jak i Y mają tę …

9 time-series correlation missing-data finance

2

Obliczanie skumulowanego rozkładu maksymalnego wykorzystania losowego marszu z dryfowaniem

Interesuje mnie rozkład maksymalnego wykorzystania losowego marszu: Niech gdzie . Maksymalna po okresach wynosi . Artykuł Magdona-Ismaila i in. glin. daje rozkład maksymalnego wyciągnięcia ruchu Browna z dryfowaniem. Wyrażenie obejmuje nieskończoną sumę, która obejmuje niektóre terminy zdefiniowane tylko pośrednio. Mam problemy z napisaniem implementacji, która jest zbieżna. Czy ktoś jest …

9 distributions cdf finance random-walk

Pytania otagowane jako finance