Statystyki i duże zbiory danych time-series

2

Próbuję zrozumieć, w jaki sposób parametry są szacowane w modelowaniu ARIMA / Box Jenkins (BJ). Niestety żadna z książek, które napotkałem, nie opisuje szczegółowo procedury szacowania, takiej jak procedura szacowania wiarygodności logarytmicznej. Znalazłem stronę internetową / materiały dydaktyczne, które były bardzo pomocne. Poniżej znajduje się równanie ze źródła wymienionego powyżej. …

15 time-series forecasting arima optimization box-jenkins

1

Prognozy szeregów czasowych z danymi dziennymi: ARIMA z regresorem

Korzystam z dziennych szeregów czasowych danych o sprzedaży, które zawierają około 2 lata codziennych punktów danych. Na podstawie niektórych samouczków / przykładów online próbowałem zidentyfikować sezonowość danych. Wydaje się, że istnieje cotygodniowa, miesięczna i prawdopodobnie roczna okresowość / sezonowość. Na przykład są dni wypłaty, szczególnie w przypadku efektu pierwszego dnia …

15 r time-series forecasting arima multiple-seasonalities

2

Wykrywanie szeregów czasowych i anomalii

Chciałbym skonfigurować algorytm do wykrywania anomalii w szeregach czasowych i planuję użyć do tego klastrowania. Dlaczego powinienem używać macierzy odległości do grupowania, a nie surowych danych szeregów czasowych ?, Do wykrycia anomalii użyję klastrowania opartego na gęstości, algorytmu jako DBscan, więc czy to zadziała w tym przypadku? Czy jest dostępna …

15 time-series clustering trend

4

Testujesz statystycznie istotną różnicę w szeregach czasowych?

Mam szereg czasowy cen dwóch papierów wartościowych, A i B, w tym samym okresie i próbkowanych z tą samą częstotliwością. Chciałbym przetestować, czy istnieje jakakolwiek statystycznie istotna różnica w czasie między dwiema cenami (moja hipoteza zerowa byłaby taka, że różnica jest zerowa). W szczególności używam różnic cen jako wskaźnika wydajności …

15 time-series hypothesis-testing statistical-significance

6

Jak wykryć znaczącą zmianę danych szeregów czasowych z powodu zmiany „zasad”?

Mam nadzieję, że jest to właściwe miejsce do opublikowania tego. Rozważyłem opublikowanie go sceptykom, ale sądzę, że po prostu powiedzieliby, że badanie było statystycznie nieprawidłowe. Jestem ciekaw drugiej strony pytania, jak to zrobić dobrze. Na stronie internetowej Quantified Self autor opublikował wyniki eksperymentu pewnej miary wydajności mierzonej na sobie w …

15 time-series change-point

1

Funkcje własne macierzy przyległości szeregu czasowego?

Rozważ prosty szereg czasowy: > tp <- seq_len(10) > tp [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 możemy obliczyć macierz przyległości dla tych szeregów czasowych reprezentujących połączenia czasowe między próbkami. Przy obliczaniu tej macierzy dodajemy wyimaginowane miejsce w czasie 0, a połączenie między tą obserwacją a …

15 time-series matrix-decomposition svd

4

Jak wygenerować losowe dane binarnych szeregów czasowych automatycznie skorelowanych

Jak mogę wygenerować binarne szeregi czasowe, aby: Określone jest średnie prawdopodobieństwo zaobserwowania 1 (powiedzmy 5%); Warunkowe prawdopodobieństwo zaobserwowania 1 w czasie biorąc pod uwagę wartość w t - 1 (powiedzmy 30%, jeśli wartość t - 1 wynosiła 1)?tttt−1t−1t-1t−1t−1t-1

15 time-series random-variable simulation random-generation

1

Jak sprawdzić, który model jest lepszy w analizie szeregów czasowych w przestrzeni stanów?

Wykonuję analizę danych szeregów czasowych metodami przestrzeni stanów. Z moich danych stochastyczny model na poziomie lokalnym całkowicie przewyższał model deterministyczny. Ale poziom deterministyczny i model nachylenia daje lepsze wyniki niż w przypadku poziomu stochastycznego i nachylenia stochastycznego / deterministycznego. Czy to jest coś zwykłego? Wszystkie metody w R wymagają wartości …

15 time-series state-space-models

3

Jak agregować dane minutowe z tygodnia na średnie godziny?

Jak uzyskałbyś godzinowe środki dla wielu kolumn danych dla okresu dziennego i pokazałbyś wyniki dla dwunastu „hostów” na tym samym wykresie? To znaczy, chciałbym wykreślić, jak wygląda okres 24 godzin, dla danych wartych tygodni. Ostatecznym celem byłoby porównanie dwóch zestawów tych danych, przed i po próbkowaniu. dates Host CPUIOWait CPUUser …

15 r time-series aggregation

3

Dobre wprowadzenie do szeregów czasowych (z R)

Obecnie zbieram dane do eksperymentu dotyczącego cech psychospołecznych związanych z odczuwaniem bólu. W ramach tego zbieram pomiary GSR i BP elektronicznie od moich uczestników, wraz z różnymi raportami własnymi i niejawnymi pomiarami. Mam pochodzenie psychologiczne i nie mam nic przeciwko analizie czynnikowej, modelom liniowym i analizie eksperymentalnej. Moje pytanie brzmi, …

15 r time-series references

3

Ustalanie, czy strona internetowa jest aktywna za pomocą codziennych wizyt

Kontekst: Mam grupę witryn, na których codziennie rejestruję liczbę odwiedzin: W0 = { 30, 34, 28, 30, 16, 13, 8, 4, 0, 5, 2, 2, 1, 2, .. } W1 = { 1, 3, 21, 12, 10, 20, 15, 43, 22, 25, .. } W2 = { 0, 0, 4, …

15 time-series forecasting

4

Statystyczne podobieństwo szeregów czasowych

Załóżmy, że istnieje szereg czasowy, z którego można wykonać różne pomiary, takie jak okres, maksimum, minimum, średnia itp., A następnie użyć ich do stworzenia modelowej fali sinusoidalnej o tych samych atrybutach, czy można zastosować metody statystyczne, które można by obliczyć jak bardzo rzeczywiste dane pasują do założonego modelu? Liczba punktów …

15 time-series classification

5

Jak obchodzić się z wieloma seriami jednocześnie?

Mam zestaw danych obejmujący zapotrzebowanie na kilka produktów (1200 produktów) na 25 okresów i muszę przewidzieć zapotrzebowanie na każdy produkt na następny okres. Na początku chciałem użyć ARIMA i trenować model dla każdego produktu, ale ze względu na liczbę produktów i dostosowanie parametrów (p, d, q) jest to czasochłonne i …

15 machine-learning time-series arima

2

Dlaczego ta prognoza szeregów czasowych jest „dość słaba”?

Próbuję nauczyć się korzystać z sieci neuronowych. Czytałem ten samouczek . Po dopasowaniu sieci neuronowej do szeregu czasowego przy użyciu wartości aby przewidzieć wartość przy autor otrzymuje następujący wykres, w którym niebieska linia to szereg czasowy, zielony to prognoza danych pociągu, czerwony to prognoza danych testowych (wykorzystał podział pociągu testowego)tttt …

15 time-series neural-networks predictive-models deep-learning prediction

5

Jaka jest różnica między ekonometrią szeregów czasowych a ekonometrią danych panelowych?

To pytanie może być bardzo naiwne, ale sposób, w jaki uczę się ekonometrii, jestem bardzo zdezorientowany, jeśli istnieje różnica między szeregami czasowymi a metodą danych panelowych. Jeśli chodzi o szeregi czasowe, omówiłem takie tematy jak stacjonarne kowariancje, AR, MA itp. Jeśli chodzi o dane panelowe, widziałem tylko dyskusje w postaci …

15 time-series econometrics panel-data

Pytania otagowane jako time-series