Pytania otagowane jako r

Użyj tego znacznika w przypadku każdego * pytania na temat *, które (a) obejmuje `R` jako krytyczną część pytania lub oczekiwaną odpowiedź, a (b) nie jest * tylko * o tym, jak używać` R`.

1
Pierwsze kroki nauki przewidywania okresów finansowych za pomocą uczenia maszynowego
Próbuję zrozumieć, w jaki sposób korzystać z uczenia maszynowego do przewidywania okresów finansowych 1 lub więcej kroków w przyszłość. Mam finansowe szeregi czasowe z niektórymi danymi opisowymi i chciałbym stworzyć model, a następnie użyć tego modelu do przewidzenia n-krok naprzód. Do tej pory robiłem: getSymbols("GOOG") GOOG$sma <- SMA(Cl(GOOG)) GOOG$range <- …
2
Jak przetestować nadmierną dyspersję w Poisson GLMM z lmer () w R?
Mam następujący model: > model1<-lmer(aph.remain~sMFS1+sAG1+sSHDI1+sbare+season+crop +(1|landscape),family=poisson) ... a to jest podsumowanie. > summary(model1) Generalized linear mixed model fit by the Laplace approximation Formula: aph.remain ~ sMFS1 + sAG1 + sSHDI1 + sbare + season + crop + (1 | landscape) AIC BIC logLik deviance 4057 4088 -2019 4039 Random effects: …
1
Jak obliczyć „Ścieżki do białego domu” za pomocą R?
Właśnie natrafiłem na tę świetną analizę, która jest zarówno interesująca, jak i piękna wizualnie: http://www.nytimes.com/interactive/2012/11/02/us/politics/paths-to-the-white-house.html Ciekawe, jak można zbudować takie „drzewo ścieżki” za pomocą R. Jakie dane i algorytm potrzebne są do zbudowania takiego drzewa ścieżki? Dzięki.
1
Odznaczanie danych zliczania
Użyłem stl () w R, aby rozłożyć dane zliczania na składniki trendu, sezonowości i nieregularności. Wynikowe wartości trendu nie są już liczbami całkowitymi. Mam następujące pytania: Czy funkcja stl () jest odpowiednim sposobem na zdezasonalizowanie danych zliczania? Ponieważ wynikowy trend nie jest już wyceniany przez interger, czy mogę użyć lm …
2
Losowy las: co, jeśli wiem, że zmienna jest ważna
Rozumiem, że losowy las wybiera losowo zmienne mtry do zbudowania każdego drzewa decyzyjnego. Jeśli więc mtry = ncol / 3, wówczas każda zmienna zostanie użyta średnio w 1/3 drzew. I 2/3 drzew ich nie wykorzysta. Ale co, jeśli wiem, że jedna zmienna jest prawdopodobnie bardzo ważna, czy dobrze byłoby ręcznie …
3
STL w szeregach czasowych z brakującymi wartościami do wykrywania anomalii
Próbuję wykryć anomalne wartości w szeregu czasowym danych klimatycznych z pewnymi brakującymi obserwacjami. Przeszukując sieć znalazłem wiele dostępnych podejść. Spośród nich rozkład stl wydaje się atrakcyjny w sensie usunięcia trendów i składników sezonowych i przestudiowania reszty. Czytając STL: sezonowy-Trend rozkładu procedury opartej na Lessów , stlwydaje się być elastyczni w …
1
Regresja liniowa z powtarzanymi pomiarami w R
Nie byłem w stanie wymyślić, jak przeprowadzić regresję liniową w R dla projektu z powtarzanymi pomiarami. W poprzednim pytaniu (wciąż bez odpowiedzi) zasugerowano mi, aby nie używać, lmale raczej używać modeli mieszanych. Użyłem lmw następujący sposób: lm.velocity_vs_Velocity_response <- lm(Velocity_response~Velocity*Subject, data=mydata) (więcej szczegółów na temat zestawu danych można znaleźć pod linkiem …
2
randomForest wybiera regresję zamiast klasyfikacji
Korzystam z pakietu randomForest w R i korzystam z danych tęczówki, generowany losowy las jest klasyfikacją, ale kiedy używam zestawu danych z około 700 funkcjami (każdy z nich to piksel na obrazie 28 x 28 pikseli) i kolumna etykiety jest nazywana label, randomForestgenerowana jest regresja. Korzystam z następującego wiersza: rf …
12 r  random-forest 
1
Jak mogę zoptymalizować wydajność obliczeniową przy wielokrotnym dopasowywaniu złożonego modelu do dużego zestawu danych?
Mam problemy z wydajnością przy użyciu MCMCglmmpakietu w R do uruchomienia mieszanego modelu efektów. Kod wygląda następująco: MC1<-MCMCglmm(bull~1,random=~school,data=dt,family="categorical" , prior=list(R=list(V=1,fix=1), G=list(G1=list(V=1, nu=0))) , slice=T, nitt=iter, ,burnin=burn, verbose=F) Dane zawierają około 20 000 obserwacji i są skupione w około 200 szkołach. Usunąłem wszystkie nieużywane zmienne z ramki danych i usunąłem wszystkie …
1
Wykreślanie krzywej prawdopodobieństwa dla modelu logit z wieloma predyktorami
Mam następującą funkcję prawdopodobieństwa: Prob=11+e−zProb=11+e−z\text{Prob} = \frac{1}{1 + e^{-z}} gdzie z=B0+B1X1+⋯+BnXn.z=B0+B1X1+⋯+BnXn.z = B_0 + B_1X_1 + \dots + B_nX_n. Mój model wygląda Pr(Y=1)=11+exp(−[−3.92+0.014×(bid)])Pr(Y=1)=11+exp⁡(−[−3.92+0.014×(bid)])\Pr(Y=1) = \frac{1}{1 + \exp\left(-[-3.92 + 0.014\times(\text{bid})]\right)} Jest to wizualizowane za pomocą krzywej prawdopodobieństwa, która wygląda jak ta poniżej. Zastanawiam się nad dodaniem kilku zmiennych do mojego pierwotnego …
2
Jak symulować dane funkcjonalne?
Próbuję przetestować różne podejścia do analizy danych funkcjonalnych. Idealnie chciałbym przetestować zestaw podejść, jakie mam na symulowanych danych funkcjonalnych. Próbowałem wygenerować symulowany FD przy użyciu podejścia opartego na sumującym hałasie Gaussa (kod poniżej), ale uzyskane krzywe wyglądają o wiele za mocno w porównaniu do rzeczywistych . Zastanawiałem się, czy ktoś …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.