Pytania otagowane jako decision-theory

1
Dla jakiego problemu lub gry optymalne są wariancja i odchylenie standardowe?
Dla danej zmiennej losowej (lub populacji, lub procesu stochastycznego) oczekiwanie matematyczne jest odpowiedzią na pytanie: Która prognoza punktowa minimalizuje oczekiwaną stratę kwadratową? . Jest to również optymalne rozwiązanie dla gry. Zgadnij, kiedy zrealizujesz losową zmienną (lub nowe losowanie z populacji), a ja ukarzę cię kwadratową odległością między wartością a twoim …
3
Czy estymator Bayesa wymaga, aby prawdziwy parametr był możliwym wariantem wcześniejszego?
To może być trochę filozoficzne pytanie, ale zaczynamy: W teorii decyzji ryzyko estymatora Bayesa dla jest określone w odniesieniu do wcześniejszego rozkładu \ pi na \ Theta .θ^( x )θ^(x)\hat\theta(x)θ ∈ Θθ∈Θ\theta\in\Thetaππ\piΘΘ\Theta Z jednej strony, aby prawda wygenerowała dane (tj. „Istnieje”), musi być możliwą zmienną poniżej , np. Mieć niezerowe …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.