Statystyki i duże zbiory danych cointegration

5

Mam zestaw danych szeregów czasowych. Każda seria obejmuje ten sam okres, chociaż rzeczywiste daty w każdej serii czasowej mogą nie być dokładnie w jednej linii. To znaczy, jeśli szeregi czasowe miałyby zostać odczytane w matrycy 2D, wyglądałoby to tak: date T1 T2 T3 .... TN 1/1/01 100 59 42 N/A …

38 r time-series clustering cointegration

9

Dlaczego warto stosować wektorowy model korekcji błędów?

Jestem zdezorientowany co do modelu wektorowej korekcji błędów ( VECM ). Kontekst techniczny: VECM oferuje możliwość zastosowania wektorowego modelu autoregresyjnego ( VAR ) do zintegrowanych wielowymiarowych szeregów czasowych. W podręcznikach wymieniają pewne problemy ze stosowaniem VAR do zintegrowanych szeregów czasowych, z których najważniejszym jest tak zwana regresja fałszywa (statystyki t …

30 time-series forecasting var cointegration vecm

2

Czy istnieje model kointegracji dla szeregów czasowych o nieregularnych odstępach?

Nie jest dla mnie jasne, jak obliczyć kointegrację z nieregularnymi szeregami czasowymi (najlepiej przy użyciu testu Johansena z VECM). Moją początkową myślą byłoby uregulowanie szeregu i interpolacja brakujących wartości, chociaż może to wpływać na oszacowanie. Czy jest jakaś literatura na ten temat?

16 time-series cointegration unevenly-spaced-time-series

1

Test na kointegrację między dwoma szeregami czasowymi przy użyciu dwuetapowej metody Engle – Grangera

Próbuję przetestować kointegrację między dwoma szeregami czasowymi. Obie serie mają tygodniowe dane obejmujące ~ 3 lata. Próbuję wykonać metodę dwuetapową Engle-Granger. Moja kolejność operacji jest następująca. Testuj każdą serię czasową pod kątem pierwiastka za pomocą Augmented Dickey-Fuller. Zakładając, że oba mają pierwiastki, następnie znajdź liniowe przybliżenie relacji za pomocą OLS. …

13 time-series cointegration unit-root augmented-dickey-fuller

2

Jaka jest poprawna procedura wyboru opóźnienia podczas wykonywania testu kointegracji Johansena?

Podczas wstępnego testowania testu kointegracji Johansena dla 2 serii czasowych (prosty przypadek) musisz zdecydować o opóźnieniu, którego chcesz użyć. Wykonanie testu dla różnych opóźnień zwraca różne wyniki: dla niektórych poziomów opóźnień hipotezę zerową można odrzucić, a dla innych nie. Moje pytanie brzmi: jaka jest właściwa metoda oparta na danych wejściowych, …

13 time-series cointegration

3

Materiały do nauki o fałszywej regresji szeregów czasowych

„Spodnia regresja” (w kontekście szeregów czasowych) i powiązane terminy, takie jak testy root root, są czymś, o czym dużo słyszałem, ale nigdy nie rozumiałem. Dlaczego / kiedy intuicyjnie to się dzieje? (Wydaje mi się, że dzieje się to wtedy, gdy twoje dwa szeregi czasowe są zintegrowane, tj. Niektóre liniowe kombinacje …

10 time-series regression cointegration

1

Uzyskiwanie wektorów kointegracyjnych metodą Johansena

Próbuję zrozumieć lepszą metodę Johansena, dlatego opracowałem przykład 3.1 podany w książce Likelihood-Based-Inference-Cointegrated-Autoregressive-Econometrics, w której mamy trzy procesy: X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t} X2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3tX2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3t X_{2t} = \alpha \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{3t} X3t=ϵ4tX3t=ϵ4t X_{3t} = \epsilon_{4t} więc wektorami kointegracji powinny być [a, -1, 0] i [0, 0 1], ale kiedy …

9 self-study cointegration vecm

Pytania otagowane jako cointegration