Statystyki i duże zbiory danych wishart

1

Oczekiwana wartość wyznacznika logarytmicznego macierzy Wishart

Niech , tj. zgodnie z rozkładem wymiarowym Wishart ze średnią i stopniami swobody . Chciałbym wyrażenie dla gdziejest wyznacznikiem.Λ ∼ W.re( ν, Ψ )Λ∼W.re(ν,Ψ)\Lambda \sim \mathcal W_D(\nu, \Psi)D × Dre×reD \times DνΨνΨ\nu \Psiνν\numi( log| Λ | )mi(log⁡|Λ|)E(\log |\Lambda|)| Λ ||Λ||\Lambda| Odpowiedziałem trochę na google i otrzymałem sprzeczne informacje. W niniejszym …

16 distributions wishart

2

Jakie są parametry tylnej części Wishart-Wishart?

Podczas wnioskowania o macierzy dokładności ΛΛ\boldsymbol{\Lambda} rozkładu normalnego używanego do generowania NNN wektorów D-wymiarowych x1,..,xNx1,..,xN\mathbf{x_1},..,\mathbf{x_N} xi∼N(μ,Λ−1)xi∼N(μ,Λ−1)\begin{align} \mathbf{x_i} &\sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu, \Lambda^{-1}}) \\ \end{align} zwykle umieszczamy Wishart przed ΛΛ\boldsymbol{\Lambda} ponieważ rozkład Wishart jest koniugatem przed wykluczenie wielowymiarowego rozkładu normalnego ze znaną średnią i nieznaną wariancją: Λ∼W(υ,Λ0)Λ∼W(υ,Λ0)\begin{align} \mathbf{\Lambda} &\sim \mathcal{W}(\upsilon, \boldsymbol{\Lambda_0}) \\ \end{align} …

12 bayesian posterior hierarchical-bayesian conjugate-prior wishart

1

Macierz kowariancji dla procesu Gaussa i rozkładu Wishart

Czytam ten artykuł na temat ogólnych procesów Wishart (GWP). Artykuł oblicza kowariancje między różnymi zmiennymi losowymi (zgodnie z procesem Gaussa ) za pomocą kwadratowej funkcji kowariancji wykładniczej, tj. . Następnie mówi, że ta macierz kowariancji jest zgodna z GWP.K(x,x′)=exp(−|(x−x′)|22l2)K(x,x′)=exp⁡(−|(x−x′)|22l2)K(x,x') = \exp\left(-\frac{|(x-x')|^2}{2l^2}\right) Kiedyś myślałem, że macierz kowariancji obliczona z liniowej funkcji …

11 machine-learning normal-distribution covariance wishart nonparametric-bayes

Pytania otagowane jako wishart