Podczas wnioskowania o macierzy dokładności rozkładu normalnego używanego do generowania wektorów D-wymiarowych
Pytanie:
w celu pobrania próbki tylnej
jaka jest rodzina i parametry tego tylnego?
PS:
Porzucając wszystkie czynniki, które nie zależą od i identyfikując parametry za pomocą parametrów Wihsart, otrzymuję Wishart z parametrami:
co wygląda całkiem nieźle, ale nie jestem wcale pewien, ponieważ nie znalazłem żadnego przykładu ani w książkach, ani w Internecie.
Erratum :
Görur i Rasmussen sugerują nadciśnienie nad parametrami Wishart, ale to równanie:
zamiast tego powinno być:
rozwiązując w ten sposób brak koniugacji. Jeśli chcemy zachować , powinniśmy wcześniej użyć Inverse Wishart (patrz odpowiedź @ )