Pytania otagowane jako model-selection

Wybór modelu to problem polegający na ocenie, który model z jakiegoś zestawu działa najlepiej. Popularne metody obejmują kryteria , AIC i BIC, zestawy testów i walidację krzyżową. W pewnym stopniu wybór funkcji jest podproblemem wyboru modelu. R2)

3
Kiedy należy wybrać modele poprzez zminimalizowanie AIC?
Jest dobrze ustalone, przynajmniej wśród statystyków pewnego wyższego kalibru, że modele z wartościami statystyki AIC mieszczącymi się w pewnym progu wartości minimalnej należy uznać za odpowiednie jako model minimalizujący statystyki AIC. Na przykład w [1, s. 221] znajdujemy Wtedy modele z małym GCV lub AIC będą uważane za najlepsze. Oczywiście …
1
Wybór modelu bayesowskiego w PyMC3
Używam PyMC3 do uruchamiania modeli bayesowskich na moich danych. Jestem nowy w modelowaniu bayesowskim, ale według niektórych postów na blogach , Wikipedii i kontroli jakości z tej witryny wydaje się, że poprawnym podejściem jest zastosowanie współczynnika Bayesa i kryterium BIC, aby móc wybrać model najlepiej reprezentujący moje dane (ten, który …
1
Jak wybrać najlepsze dopasowanie bez nadmiernego dopasowania danych? Modelowanie rozkładu bimodalnego za pomocą N normalnych funkcji itp
Mam oczywiście bimodalny rozkład wartości, który staram się dopasować. Dane mogą być dobrze dopasowane do 2 normalnych funkcji (bimodalnych) lub 3 normalnych funkcji. Ponadto istnieje prawdopodobny fizyczny powód dopasowania danych do 3. Im więcej parametrów zostanie wprowadzonych, tym lepsze będzie dopasowanie, ponieważ przy wystarczającej liczbie stałych można „ dopasować słonia …
1
Wybór modelu w nauczaniu offline a nauczanie online
Ostatnio próbuję dowiedzieć się więcej na temat uczenia się online (to absolutnie fascynujące!), A jednym z tematów, którego nie byłem w stanie dobrze zrozumieć, jest sposób myślenia o wyborze modelu w kontekście offline i online. Konkretnie, załóżmy, szkolimy klasyfikator w trybie offline, na podstawie pewnego ustalonego zbioru danych . Powiedzmy, …
1
Co mam zrobić, gdy wartości AIC są niskie i w przybliżeniu równe?
Chris Chatfield, którego wiele wysokiej jakości książek i artykułów lubiłem czytać, w (1) udziela następujących rad: Na przykład prawdopodobnie należy dokonać wyboru między modelami szeregów czasowych ARIMA o niskich i w przybliżeniu równych wartościach AIC, nie na podstawie tego, co daje minimalny AIC, ale na podstawie których można uzyskać najlepsze …
5
Co zrobić ze zmiennymi współliniowymi
Oświadczenie: To jest praca domowa. Próbuję znaleźć najlepszy model dla cen diamentów, w zależności od kilku zmiennych i wydaje mi się, że mam do tej pory całkiem niezły model. Natknąłem się jednak na dwie zmienne, które są oczywiście współliniowe: >with(diamonds, cor(data.frame(Table, Depth, Carat.Weight))) Table Depth Carat.Weight Table 1.00000000 -0.41035485 0.05237998 …
1
Wybór modelu ABC
Zostało pokazane , że ABC wybór modelu z użyciem czynników Bayesa nie ma być zalecane ze względu na obecność błędu pochodzących z wykorzystaniem statystyk podsumowujących. Wniosek w tym artykule opiera się na badaniu zachowania popularnej metody aproksymacji współczynnika Bayesa (algorytm 2). Powszechnie wiadomo, że czynniki Bayesa to nie jedyny sposób …
2
Przewaga LASSO nad wyborem do przodu / eliminacją do tyłu pod względem błędu prognozowania walidacji krzyżowej modelu
Otrzymałem trzy zredukowane modele z oryginalnego pełnego modelu przy użyciu wybór do przodu eliminacja wsteczna Technika penalizacji L1 (LASSO) Dla modeli uzyskanych za pomocą selekcji do przodu / eliminacji wstecznej uzyskałem oszacowane krzyżowo oszacowanie błędu prognozowania przy użyciu CVlmpakietu DAAGdostępnego w R. Do modelu wybranego przez LASSO użyłem cv.glm. Błąd …
1
Jaka jest podstawowa różnica między tymi dwoma modelami regresji?
Załóżmy, że mam odpowiedzi dwuwymiarowe ze znaczną korelacją. Próbuję porównać dwa sposoby modelowania tych wyników. Jednym ze sposobów jest modelowanie różnicy między dwoma wynikami: Innym sposobem jest użycie lub ich: ( y i j = β 0 + czas + X ′ β )(yi2−yi1=β0+X′β)(yi2−yi1=β0+X′β)(y_{i2}-y_{i1}=\beta_0+X'\beta)glsgee(yij=β0+time+X′β)(yij=β0+time+X′β)(y_{ij}=\beta_0+\text{time}+X'\beta) Oto przykład foo: #create foo data …
1
Porównanie rozkładów wydajności uogólnienia
Powiedz, że mam dwie metody uczenia się dla problemu klasyfikacji , i , i że oceniam ich wydajność uogólniającą za pomocą czegoś takiego jak wielokrotne sprawdzanie poprawności lub ładowanie początkowe. Z tego procesu otrzymuję rozkład wyników i dla każdej metody w tych powtórzeniach (np. Rozkład wartości ROC AUC dla każdego …
1
Czynniki Bayesa z niewłaściwymi priory
Mam pytanie dotyczące porównania modeli z wykorzystaniem czynników Bayesa. W wielu przypadkach statystycy są zainteresowani zastosowaniem podejścia bayesowskiego z niewłaściwymi priory (na przykład niektóre priory Jeffreysa i referencyjne priory). Moje pytanie brzmi: w tych przypadkach, gdy tylny rozkład parametrów modelu jest dobrze zdefiniowany, czy prawidłowe jest porównywanie modeli przy użyciu …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.