Pytania otagowane jako ecdf

7
Testowanie hipotez dystrybucyjnych - po co to robić, jeśli nie możesz „zaakceptować” swojej hipotezy zerowej?
Różne testy hipotez, takie jak test GOF , Kołmogorow-Smirnov, Anderson-Darling itp., Mają ten podstawowy format:χ2)χ2)\chi^{2} H.0H.0H_0 : Dane są zgodne z podanym rozkładem. H.1H.1H_1 : Dane nie są zgodne z podaną dystrybucją. Zazwyczaj ocenia się twierdzenie, że niektóre dane są zgodne z pewnym rozkładem, a jeśli odrzuca się , dane …
1
Dlaczego ecdf używa funkcji krokowej, a nie interpolacji liniowej?
Empiryczne funkcje CDF są zwykle szacowane przez funkcję krokową. Czy istnieje powód, dla którego odbywa się to w taki sposób, a nie przy użyciu interpolacji liniowej? Czy funkcja kroku ma jakieś interesujące właściwości teoretyczne, które sprawiają, że ją preferujemy? Oto przykład dwóch: ecdf2 <- function (x) { x <- sort(x) …
13 r  distributions  ecdf 
1
Integracja empirycznego CDF
Mam rozkład empiryczny . Obliczam to w następujący sposóbG(x)G(x)G(x) x <- seq(0, 1000, 0.1) g <- ecdf(var1) G <- g(x) Mam na myśli , tzn. to pdf, a to cdf.h Gh(x)=dG/dxh(x)=dG/dxh(x) = dG/dxhhhGGG Chcę teraz rozwiązać równanie dla górnej granicy całkowania (powiedzmy ), tak że oczekiwana wartość wynosi jakieś .x …
13 r  integral  ecdf 
2
Alternatywa rozkładu empirycznego
HOJNOŚĆ: Pełne nagroda zostanie przyznana osobie, która stanowi odniesienie do wszelkich opublikowanych papieru, który używa lub wymienia prognozy F~F~\tilde{F} poniżej. Motywacja: Ta sekcja prawdopodobnie nie jest dla ciebie ważna i podejrzewam, że nie pomoże ci zdobyć nagrody, ale ponieważ ktoś zapytał o motywację, oto nad czym pracuję. Pracuję nad problemem …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.