Pytania otagowane jako dynamic-regression

4
Jakie są metody statystyczne polecania filmów takich jak Netflix?
Chcę wdrożyć model dynamiczny, aby polecić film użytkownikowi. Zalecenia należy aktualizować za każdym razem, gdy użytkownik ogląda film lub ocenia go. Dla uproszczenia myślę o wzięciu pod uwagę dwóch czynników: wcześniejsze oceny innych filmów użytkownika czas, w którym użytkownik obejrzał niektóre poprzednie filmy Jak skonfigurować taki model i co poleca …
2
Prognozy o 1 krok do przodu dzięki pakietowi dynlm R.
Dopasowałem model z kilkoma zmiennymi niezależnymi, z których jedną jest opóźnienie zmiennej zależnej, używając pakietu dynlm. Zakładając, że mam prognozy o krok do przodu dla moich zmiennych niezależnych, w jaki sposób mogę uzyskać prognozy o krok do przodu dla moich zmiennych zależnych? Oto przykład: library(dynlm) y<-arima.sim(model=list(ar=c(.9)),n=10) #Create AR(1) dependant variable …
2
Interwencja z różnicowaniem
Podczas przeprowadzania analizy interwencyjnej z wykorzystaniem danych szeregów czasowych (zwanych również przerwanymi szeregami czasowymi), jak tutaj omówiono , na przykład jednym z moich wymagań jest oszacowanie całkowitego zysku (lub straty) spowodowanego interwencją - tj. Liczby jednostek uzyskanych lub utraconych (zmienna Y ). Nie do końca rozumiem, jak oszacować funkcję interwencji …
1
Dopasowanie zmiennego w czasie współczynnika DLM
Chcę dopasować DLM ze zmiennymi w czasie współczynnikami, tj. Rozszerzeniem zwykłej regresji liniowej, yt=θ1+θ2)x2)yt=θ1+θ2)x2)y_t = \theta_1 + \theta_2x_2. Mam predyktor (x2)x2)x_2) i zmienną odpowiedzi (ytyty_t), coroczne połowy ryb morskich i śródlądowych odpowiednio w latach 1950–2011. Chcę, aby postępował model regresji DLM, yt=θt , 1+θt , 2xtyt=θt,1+θt,2)xty_t = \theta_{t,1} + \theta_{t,2}x_t …
2
Jak zidentyfikować funkcje przenoszenia w modelu prognozowania regresji szeregów czasowych?
Próbuję zbudować model prognozowania regresji szeregów czasowych dla zmiennej wynikowej, w kwocie dolarowej, pod względem innych predyktorów / zmiennych wejściowych i błędów autokorelowanych. Ten rodzaj modelu nazywany jest również modelem regresji dynamicznej. Muszę nauczyć się rozpoznawać funkcje przenoszenia dla każdego predyktora i chciałbym usłyszeć od ciebie o tym, jak to …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.