Pytanie głównie teoretyczne. Czy są jakieś przykłady rozkładów niestandardowych, które mają pierwsze cztery momenty równe rozkładom normalnym? Czy mogą istnieć w teorii?
Pytanie głównie teoretyczne. Czy są jakieś przykłady rozkładów niestandardowych, które mają pierwsze cztery momenty równe rozkładom normalnym? Czy mogą istnieć w teorii?
Odpowiedzi:
Tak, przykłady zerowej i nadmiernej kurtozy zerowej są stosunkowo łatwe do skonstruowania. (Rzeczywiście, przykłady (a) do (d) poniżej również mają średnią-medianę skośności Pearsona 0)
(a) Na przykład w tej odpowiedzi podano przykład, biorąc 50-50 mieszanki zmiennej gamma (którą nazywam ) i ujemnej drugiej, która ma gęstość, która wygląda następująco:
Wyraźnie wynik jest symetryczny i nie jest normalny. Parametr skali jest tutaj nieistotny, więc możemy sprawić, aby był 1. Staranny wybór parametru kształtu gamma daje wymaganą kurtozę:
Wariancja tej podwójnej gamma ( ) jest łatwa do określenia pod względem wariancji gamma, w oparciu o: .
Czwarty centralny moment zmiennej jest taki sam jak , który dla gamma ( ) wynosi
W rezultacie kurtoza jest . Jest togdy, co dzieje się, gdy.
(b) Możemy również stworzyć przykład jako mieszankę w skali dwóch mundurów. Niech i niech , i niech . Oczywiście biorąc pod uwagę, żejest symetryczny i ma skończony zasięg, musimy mieć; skośność będzie również wynosić 0, a momenty centralne i momenty surowe będą takie same.
.
Podobnie więc kurtoza wynosi
Jeśli wybierzemy , następniekurtozawynosi 3, a gęstość wygląda następująco:
(c) oto zabawny przykład. Niech , na .
Niech będzie mieszaniną 50-50 i
by symmetry (and the fact that the absolute 3rd moment exists) skew=0
4th moment:
kurtosis =
so when , kurtosis is 3. This is the case illustrated above.
(d) all my examples so far have been symmetric, since symmetric answers are easier to create -- but asymmetric solutions are also possible. Here's a discrete example.
Jak widać, żaden z tych przykładów nie wygląda szczególnie „normalnie”. Łatwo byłoby stworzyć dowolną liczbę zmiennych dyskretnych, ciągłych lub mieszanych o takich samych właściwościach. Podczas gdy większość moich przykładów została zbudowana jako mieszanki, w mieszankach nie ma nic specjalnego , poza tym, że są one często wygodnym sposobem tworzenia rozkładów z właściwościami tak, jak chcesz, trochę jak budowanie z Lego.
Ta odpowiedź zawiera dodatkowe informacje na temat kurtozy, które powinny uczynić niektóre rozważania związane z konstruowaniem innych przykładów nieco jaśniej.
Możesz dopasować więcej momentów w podobny sposób, choć wymaga to więcej wysiłku. Ponieważ jednak istnieje normalna MGF, nie można dopasować wszystkich całkowitych momentów normalnych z pewnym niestandardowym rozkładem, ponieważ oznaczałoby to dopasowanie ich MGF, co sugeruje, że drugi rozkład jest również normalny.
Dobre punkty daje Glen_b. Chciałbym jedynie dodać rozważenie funkcji delty Diraca jako dodatkowego śrutu dla młyna. Jak zauważa Wikipedia: „DDF jest funkcją uogólnioną lub rozkładem na rzeczywistej linii liczbowej, która jest wszędzie zerowa, z wyjątkiem zera, z całką jednego na całej linii rzeczywistej” w konsekwencji, że wszystkie wyższe momenty DDF są zero.
Paul Dirac stosuje to do mechaniki kwantowej w swojej książce The Principles of Quantum Mechanics z 1931 roku, ale jej początki sięgają Fouriera, Lesbesgue, Cauchy i innych. DDF ma również fizyczne analogi w modelowaniu rozkładu, np. Trzask nietoperza uderzającego w baseball.