Pytania otagowane jako business-cycles

2
Symulowanie prawdziwego cyklu koniunkturalnego
Zasadniczo muszę powielić „Przewodnik użytkownika dotyczący rozwiązywania rzeczywistych modeli cyklu koniunkturalnego” ( http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/kdsalyer/LECTURES/Ecn235a/Linearization/ugfinal.pdf ). W szczególności chcę symulować system dynamiczny implikowany przez model, który jest określony w następujący sposób: gdzie to konsumpcja, to podaż pracy, to kapitał, to autoregresywny proces technologiczny, to produkcja, a to inwestycja.h k z y idocchhhkkkzzzyyyjaii …
2
Cykl koniunkturalny Schumpeterian
Podstawową ideą Schumpeterian Business Cycles jest to, że nowe technologie wymagają twórczego zniszczenia, ale przyniosą pozytywny wzrost. Te dwie przeciwstawne siły w różnym czasie wpływają na realną gospodarkę, co spowoduje wahania wokół trendu. Romer (1986) ma te efekty w wyraźnym modelu wzrostu, ale zaniedbuje wahania cyklu koniunkturalnego. Czy istnieje literatura …
1
Żaden warunek gry Ponzi i warunek poprzeczności nie są takie same?
Biorąc pod uwagę następujący niestochochistyczny problem planowania ze skończonym horyzontem: Odkryłem, że aby warunki pierwszego rzędu były konieczne i wystarczające, muszę dodać tzw. warunek braku gry Ponzi , tj. św max{kt + 1}∑t = 0T.βtU[ f(kt-kt + 1) ]0 ≤kt + 1≤ f(kt)k0> 0 (dane) .max{kt+1}∑t=0T.βtU[fa(kt-kt+1)]św 0≤kt+1≤fa(kt)k0>0 (dany).\begin{align} &\max_{\{k_{t+1}\}}\sum^T_{t=0}\beta^tU[f(k_t-k_{t+1})] \\ …
1
Tarcia kredytowe jako źródło cykli koniunkturalnych
Wiele artykułów analizuje wpływ tarcia kredytowego na cykle koniunkturalne i niemal jednoznacznie stwierdza, że ​​tarcia kredytowe działają jako mechanizm wzmocnienia innych wstrząsów. Na przykład, biorąc pod uwagę silniejszy negatywny łączny szok produktywności , istnienie zaciągania pożyczek doprowadzi do większej śmierci firm, dewaluacji kapitału i ogólnie silniejszego wpływu na realną gospodarkę. …
1
Dlaczego rzeczywiste stopy procentowe są tak nietrwałe w porównaniu z inwestycjami?
Intuicyjnie zgaduję, że realne stopy procentowe są ściśle powiązane z inwestycjami. Istnieje jednak bardzo niska zmienność stóp procentowych w porównaniu z inwestycjami: inwestycja w logi jest około 20 razy bardziej zmienna niż realne stopy procentowe . Odchylenie standardowe stóp procentowych wynosi około 0,15 wartości logarytmu gdp, podczas gdy inwestycja jest …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.