Tak, tarcia kredytowe mają wzmacniający wpływ na szoki podażowe, podczas gdy często łagodzą szoki popytowe, a także zapewniają większą trwałość skutków szoków podażowych w wielu modelach.
Gdy masz już określony model DSGE, możesz dokładnie wybrać, skąd pochodzi wstrząs i jaka jest jego siła. Patrz na przykład Gerali i in. glin. 2010. Kredyt i bankowość w modelu DSGE strefy euro. Włączają sektor bankowy do tradycyjnego modelu DSGE. Ich rozkład wariancji pokazuje, że są to głównie szoki pochodzące z sektora bankowego, które tłumaczą spadek PKB podczas kryzysu finansowego. Jest to jednak ocena empiryczna.
To, co możesz zrobić i co robią, to szokować kapitał banku, aby zasymulować stratę. Pokazują, że ta utrata kapitału bankowego ma wpływ na produkcję, konsumpcję, inflację, inwestycje i tak dalej. Włączając tarcia finansowe i / lub kredytowe, możesz symulować wstrząsy, które z kolei powinny mieć realny wpływ na Twój model.
Artykuł można znaleźć tutaj: http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/temidi/td10/td740_10/td_740_10/en_tema_740.pdf
EDYCJA: W rzeczywistości istnieją artykuły, które analizują pytanie w sposób bardziej szczegółowy niż Gerali i in. al papier wspomniany powyżej. Dwa z nich to Iacoviello, M. 2014. „Financial Business Cycles”, w którym bada recesję, której przyczyną są straty poniesione przez banki. Kolejny artykuł to Jensen i in. glin. 2013. „Zmiana limitów kredytowych, zmiana cykli koniunkturalnych”, podczas których badają liberalizację finansową w modelu DSGE. Stwierdzają, że liberalizacja finansowa prowadzi do większej zmienności makroekonomicznej.