1
Ręczne obliczanie PACF
Próbuję powtórzyć obliczenia wykonywane przez SAS i SPSS dla częściowej funkcji autokorelacji (PACF). W SAS jest produkowany przez Proc Arima. Wartości PACF są współczynnikami autoregresji szeregu zainteresowania w stosunku do opóźnionych wartości szeregu. Moją zmienną zainteresowania jest sprzedaż, dlatego obliczam lag1, lag2 ... lag12 i uruchamiam następującą regresję OLS: Yt=za0+za1Yt …