Pytania otagowane jako neweywest

1
Porównanie Newey-West (1987) i Hansen-Hodrick (1980)
Pytanie: Jakie są główne różnice i podobieństwa między stosowaniem standardowych błędów Newey-West (1987) a Hansen-Hodrick (1980)? W jakich sytuacjach należy preferować jedną z nich? Uwagi: Wiem, jak działa każda z tych procedur dostosowawczych; jednak nie znalazłem jeszcze żadnego dokumentu, który by je porównał, ani w Internecie, ani w moim podręczniku. …
1
vcovHC, vcovHAC, NeweyWest - jakiej funkcji użyć?
Próbuję zaktualizować mój model oparty na lm (), aby uzyskać poprawne standardowe błędy i testy. Jestem naprawdę zdezorientowany, której matrycy VC użyć. Do sandwichoferty pakietowe vcovHC, vcovHACi NeweyWest. Podczas gdy te pierwsze uwzględniają tylko heteroskedastyczność, drugie dwa uwzględniają zarówno szeregową korelację, jak i heteroskedastyczność. Jednak dokumentacja niewiele mówi o różnicy …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.