Pytania otagowane jako fisher-scoring

1
Dlaczego stosowanie metody Newtona do optymalizacji regresji logistycznej nazywa się iteracyjną, ponownie ważoną metodą najmniejszych kwadratów?
Dlaczego stosowanie metody Newtona do optymalizacji regresji logistycznej nazywa się iteracyjną, ponownie ważoną metodą najmniejszych kwadratów? Nie wydaje mi się to jasne, ponieważ utrata logistyczna i utrata najmniejszych kwadratów to zupełnie inne rzeczy.
2
Dlaczego robimy tak duże zamieszanie z wykorzystaniem punktacji Fishera, gdy dopasowujemy GLM?
Zastanawiam się, dlaczego traktujemy dopasowywanie GLMS tak, jakby były jakimś specjalnym problemem optymalizacji. Czy oni są? Wydaje mi się, że są one po prostu maksymalne prawdopodobieństwo i że zanotujemy prawdopodobieństwo, a następnie ... zwiększamy je! Dlaczego więc używamy punktacji Fishera zamiast niezliczonej liczby schematów optymalizacji opracowanych w stosowanej literaturze matematycznej?
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.