4
Terminy błędów modelu średniej ruchomej
To jest podstawowe pytanie dotyczące modeli Box-Jenkins MA. Jak rozumiem, model MA jest zasadniczo liniową regresję szeregów czasowych wartości YYY przeciwko poprzednich kadencjach błędach et,...,et−net,...,et−ne_t,..., e_{t-n} . Oznacza to, że obserwacja YYY najpierw regresji na jej poprzednich wartości Yt−1,...,Yt−nYt−1,...,Yt−nY_{t-1}, ..., Y_{t-n} , a następnie jedno lub więcej Y−Y^Y−Y^Y - \hat{Y} …