Statystyki i duże zbiory danych bias

2

Założenia dotyczące najmniejszych kwadratów

Załóżmy następującą zależność liniową: , gdzie jest zmienną zależną, pojedynczą zmienną niezależną, a termin błędu.Yi=β0+β1Xi+uiYi=β0+β1Xi+uiY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_iYiYiY_iXiXiX_iuiuiu_i Według Stock & Watson (Wprowadzenie do ekonometrii; Rozdział 4 ), trzecim najmniejszym kwadratem jest założenie, że czwarte momenty i są niezerowe i skończone .XiXiX_iuiuiu_i(0<E(X4i)<∞ and 0<E(u4i)<∞)(0<E(Xi4)<∞ and 0<E(ui4)<∞)(0<E(X_i^4)<\infty …

9 regression least-squares assumptions bias consistency

2

Czy estymatory drzew ZAWSZE są stronnicze?

Odrabiam pracę domową na drzewach decyzyjnych, a jedno z pytań, na które muszę odpowiedzieć, brzmi: „Dlaczego estymatory zbudowane są z drzew tendencyjnych i jak workowanie pomaga zmniejszyć ich wariancję?”. Wiem teraz, że przeregulowane modele mają tendencję do bardzo niskiego odchylenia, ponieważ próbują dopasować wszystkie punkty danych. I miałem skrypt w …

9 cart bias

3

Co to jest kompromis wariancji odchylenia dla współczynników regresji i jak je uzyskać?

W tym artykule ( Bayesian Inference for Variance Components using Only Error Contrasts , Harville, 1974), autor twierdzi ( y- Xβ)′H.- 1( y- Xβ) = ( y- Xβ^)′H.-1( y- Xβ^) + ( β-β^)′(X′H.- 1X) ( β-β^)(y-Xβ)′H.-1(y-Xβ)=(y-Xβ^)′H.-1(y-Xβ^)+(β-β^)′(X′H.-1X)(β-β^)(y-X\beta)'H^{-1}(y-X\beta)=(y-X\hat\beta)'H^{-1}(y-X\hat\beta)+(\beta-\hat\beta)'(X'H^{-1}X)(\beta-\hat\beta) być „znaną relacją” dla regresji liniowej y= Xβ+ ϵ ,y=Xβ+ϵ,y=X\beta+\epsilon, gdzie ε ~ N( …

9 regression regression-coefficients heteroscedasticity bias linear-algebra

2

Błąd nastawienia optymistycznego - szacunki błędu prognozowania

Książka Elements of Statistics Learning (dostępna w PDF online) omawia stronniczość optymisim (7.21, strona 229). Stwierdza, że nastawienie optymistyczne stanowi różnicę między błędem treningu a błędem w próbie (błąd zaobserwowany, jeśli próbkujemy nowe wartości wyników w każdym z oryginalnych punktów szkolenia) (poniżej). Następnie stwierdza, że to uprzedzenie optymistyczne ( ) …

9 error bias validation

2

Model proporcjonalnego hazardu Coxa i losowo wybrana próbka

Czy istnieją metody korygowania błędu systematycznego w modelu proporcjonalnego hazardu Coxa spowodowanego przez losowo wybraną próbkę (coś w rodzaju korekty Heckmana)? Tło : Załóżmy, że sytuacja wygląda następująco: - W ciągu pierwszych dwóch lat wszyscy klienci są przyjmowani. - Po tych dwóch latach budowany jest model Cox PH. Model przewiduje, …

9 bias cox-model

Pytania otagowane jako bias