Średnia i wariancja są zdefiniowane w kategoriach całek. To, co oznacza nieskończoność średniej lub wariancji, to stwierdzenie o ograniczającym zachowaniu tych całek
Na przykład, średnia to (uwzględniając to, powiedzmy jako całkę Stieltjesa); dla ciągłej gęstości byłoby to lim a , b → ∞ ∫ b - a x f ( x ) d x (powiedzmy teraz jako całka Riemanna).lima,b→∞∫b−ax dFlima,b→∞∫b−axf(x) dx
Może się to zdarzyć na przykład, gdy ogon jest „wystarczająco ciężki”. Rozważ następujące przykłady czterech przypadków średniej skończonej / nieskończonej i wariancji:
Rozkład o nieskończonej średniej i nieskończonej wariancji.
Przykłady: rozkład Pareto z , rozkład zeta (2).α=1
Rozkład o nieskończonej średniej i skończonej wariancji.
Niemożliwe.
Rozkład ze skończoną średnią i nieskończoną wariancją.
Przykłady: rozkład t2 . Pareto z .α=32
Rozkład ze skończoną średnią i skończoną wariancją.
Przykłady: każda normalna. Każdy jednolity (w rzeczywistości każda zmienna ograniczona ma wszystkie momenty). .t3
Możesz także mieć rozkład, w którym całka jest niezdefiniowana, ale niekoniecznie przekracza wszystkie skończone granice limitu.
Te notatki Charlesa Geyera mówią o tym, jak w prosty sposób obliczyć odpowiednie całki. Wygląda na to, że zajmuje się tam całkami Riemanna, które obejmują jedynie ciągły przypadek, ale bardziej ogólne definicje całki (na przykład Stieltjes) obejmują wszystkie przypadki, których prawdopodobnie będziesz potrzebować [całkowanie Lebesgue'a jest formą integracji stosowaną w teorii miar (co leży u podstaw prawdopodobieństwa), ale punkt tutaj działa dobrze z bardziej podstawowymi metodami]. Obejmuje również (Sec 2.5, str. 13-14), dlaczego „2.” nie jest możliwe (średnia istnieje, jeśli istnieje wariancja).