Algorytm filtru Kalmana działa następująco
Zainicjuj i .
Przy każdej iteracji
Przepowiadać, wywróżyć
Przewidywany (a priori) stan oszacowania Przewidywana (a priori) szacunkowa kowariancja Aktualizacja
Innowacja lub pomiar resztkowy Innowacja (lub resztkowa) kowariancji Optymalne Kalmana przyrost Zaktualizowano oszacowanie stanu (a posteriori) Zaktualizowano (a posteriori) oszacuj kowariancję
Wzmocnienie Kalmana reprezentuje względną wagę błędu w odniesieniu do wcześniejszego oszacowania .
Zastanawiam się, jak intuicyjnie zrozumieć wzór Kalmana na zysk ? Rozważ przypadek, gdy stany i wyniki są skalarne, dlaczego zysk jest większy, kiedy
jest większy
jest większy
jest mniejszy?
Dziękuję i pozdrawiam!