1
Łatwo zrozumiały argument, że normalnych metod Runge – Kutta nie można uogólnić na SDE?
Naiwnym podejściem do rozwiązywania stochastycznych równań różniczkowych (SDE) byłoby: zastosować regularną, wieloetapową metodę Runge – Kutta, stosować wystarczająco drobną dyskretyzację leżącą u podstaw procesu Wiener, uczyń każdy krok metody Runge – Kutta analogicznym do metody Eulera – Maruyamy. To się nie udaje na wielu poziomach i rozumiem dlaczego. Jednak teraz …