Pytania otagowane jako mae

3
Średni błąd bezwzględny LUB średni błąd kwadratu pierwiastka?
Dlaczego warto korzystać z podstawowego średniego błędu kwadratu (RMSE) zamiast średniego bezwzględnego błędu (MAE)? cześć Badałem błąd wygenerowany w obliczeniach - początkowo obliczyłem błąd jako błąd pierwiastkowy znormalizowany do kwadratu. Patrząc trochę bliżej, widzę, że efekt kwadratu błędu nadaje większą wagę większym błędom niż mniejszym, przekrzywiając oszacowanie błędu w kierunku …
58 least-squares  mean  rms  mae 
2
Dlaczego minimalizacja MAE prowadzi do prognozowania mediany, a nie średniej?
Z podręcznika Prognozowanie: Zasady i praktyka autorstwa Roba J Hyndmana i George'a Athanasopoulosa , w szczególności rozdziału dotyczącego pomiaru dokładności : Metoda prognozy, która minimalizuje MAE, doprowadzi do prognoz mediany, a minimalizacja RMSE doprowadzi do prognoz średniej Czy ktoś może podać intuicyjne wyjaśnienie, dlaczego minimalizacja MAE prowadzi do prognozowania mediany, …
20 forecasting  mean  median  rms  mae 
3
Po co stosować określoną miarę błędu prognozy (np. MAD), a nie inną (np. MSE)?
MAD = średnie odchylenie bezwzględne MSE = średni błąd kwadratu Widziałem sugestie z różnych miejsc, że MSE jest używany pomimo pewnych niepożądanych właściwości (np. Http://www.stat.nus.edu.sg/~staxyc/T12.pdf , który stwierdza na p8 „Powszechnie uważa się, że MAD jest lepszym kryterium niż MSE. Jednak matematycznie MSE jest wygodniejszy niż MAD. ”) Czy jest …
15 forecasting  error  mse  mae 
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.