6
Jak oszacować autoregresję wektora i funkcję odpowiedzi impulsowej na podstawie danych panelowych
Pracuję nad oszacowaniem wektorowej auto-regresji (VAR) i oszacowaniem funkcji odpowiedzi impulsowej (IRF) na podstawie danych panelowych z udziałem 33 osób powyżej 77 kwartałów. Jak należy analizować tego rodzaju sytuację? Jaki algorytm istnieje w tym celu? Wolałbym przeprowadzić te analizy w języku R, więc jeśli ktoś zna kod R lub pakiet …