1
Jak radzić sobie z pominiętymi zmiennymi fikcyjnymi w modelu ze stałym efektem?
Używam modelu z efektem stałym dla moich danych panelowych (9 lat, 1000+ obs), ponieważ mój test Hausmana wskazuje wartość ( Pr > χ2)) < 0,05(P.r>χ2))<0,05(Pr>\chi^2)<0.05 . Kiedy dodam zmienne pozorne dla branż, do których należą moje firmy, zawsze są one pomijane. Wiem, że istnieje duża różnica, jeśli chodzi o DV …