5
Jak korzystać z rozkładu Cholesky'ego lub alternatywnie do skorelowanej symulacji danych
Używam dekompozycji Cholesky'ego do symulacji skorelowanych zmiennych losowych na podstawie macierzy korelacji. Chodzi o to, że wynik nigdy nie odtwarza struktury korelacji, jaka jest podana. Oto mały przykład w Pythonie ilustrujący sytuację. import numpy as np n_obs = 10000 means = [1, 2, 3] sds = [1, 2, 3] # …