1
Zrozumienie formuły różnicowania ułamkowego
Mam szereg czasowy ytyty_ti chciałbym modelować to jako proces ARFIMA (alias FARIMA). Jeśli jest zintegrowane z (ułamkowym) rzędem , chciałbym różnicować go ułamkowo, aby stał się nieruchomy.ytyty_trered Pytanie : czy następujący wzór definiujący różnicowanie ułamkowe jest poprawny? Δreyt: =yt- dyt - 1+re( d- 1 )2 !yt - 2-re( d- 1 …