Widziałem dwie różne reprezentacje estymatora regresji kwantowej
i
gdzie . Czy ktoś może mi powiedzieć, jak pokazać równoważność tych dwóch wyrażeń? Oto, czego do tej pory próbowałem, zaczynając od drugiego wyrażenia.
Widziałem dwie różne reprezentacje estymatora regresji kwantowej
i
gdzie . Czy ktoś może mi powiedzieć, jak pokazać równoważność tych dwóch wyrażeń? Oto, czego do tej pory próbowałem, zaczynając od drugiego wyrażenia.
Odpowiedzi:
Jeśli pamiętasz, OLS minimalizuje sumę kwadratów reszt podczas gdy regresja mediany minimalizuje sumę absolutnych reszt . Estymator mediany lub najmniejszych odchyleń absolutnych (LAD) jest szczególnym przypadkiem regresji kwantylu, w którym masz . W regresji kwantylowej minimalizujemy sumę błędów bezwzględnych, które otrzymują wagi asymetryczne w przypadku nadmiernego przewidywania i przypadku niedoszacowania. Możesz zacząć od reprezentacji LAD i rozszerzyć ją jako sumę ułamka danych ważonych przez i biorąc pod uwagę ich wartość , i pracować nad tym w następujący sposób:
Druga linia usuwa wagi z sumowań. Trzeci wiersz pozbywa się wartości bezwzględnych i zastępuje je wartościami rzeczywistymi. Z definicji ma wartość ujemną za każdym razem, gdy , stąd zmiana znaku w tym wierszu. Czwarta linia mnoży się . Wtedy zdajesz sobie sprawę, że i zastępując sumę terminu średniego w czwartym wierszu odpowiednim wskaźnikiem przybywasz do piątej linii. Faktoryzacja, a następnie zamiana