Jaka jest dokładna definicja „przypadku Heywooda”?

Użyłem terminu „przypadek Heywooda” w sposób nieco nieformalny, aby odnieść się do sytuacji, w których online, „skończona odpowiedź” iteracyjnie zaktualizowana ocena wariancji stała się negatywna z powodu problemów z precyzją liczbową. (Korzystam z wariantu metody Welforda, aby dodawać dane i usuwać starsze dane). Miałem wrażenie, że odnosi się to do każdej sytuacji, w której oszacowanie wariancji stało się ujemne z powodu błędu numerycznego lub błędu modelowania, ale kolega był mylone przez moje użycie tego terminu. Wyszukiwarka google niewiele się pojawia, poza tym, że jest używana w analizie czynnikowej i wydaje się, że odnosi się do konsekwencji oszacowania ujemnej wariancji. Jaka jest dokładna definicja? A kim był oryginalny Heywood?

Googling „ negatywna wariancja Heywooda ” szybko odpowiada na te pytania. Na przykład niedawny (2008) artykuł Kolenikova i Bollena wskazuje, że:

• „„ Przypadki Heywooda ”[są] ujemnymi szacunkami wariancji lub szacunkami korelacji większymi niż jeden w wartości bezwzględnej ...”

• „Oryginalny artykuł (Heywood 1931) rozważa określone parametryzacje modeli analitycznych czynników, w których niektóre parametry niezbędne do opisania macierzy korelacji były większe niż 1.”

Odniesienie

„Heywood, HB (1931),„ O skończonych ciągach liczb rzeczywistych ”, Proceedings of Royal Society of London. Seria A, zawierająca dokumenty o charakterze matematycznym i fizycznym 134 (824), 486–501.”