Zwykle używa się drugiego, trzeciego i czwartego momentu rozkładu, aby opisać niektóre właściwości. Czy momenty cząstkowe lub momenty wyższe niż czwarty opisują jakieś użyteczne właściwości rozkładu?
Zwykle używa się drugiego, trzeciego i czwartego momentu rozkładu, aby opisać niektóre właściwości. Czy momenty cząstkowe lub momenty wyższe niż czwarty opisują jakieś użyteczne właściwości rozkładu?
Odpowiedzi:
Oprócz specjalnych właściwości kilku liczb (np. 2) jedynym prawdziwym powodem wyróżnienia momentów całkowitych w przeciwieństwie do momentów ułamkowych jest wygoda.
Wyższe momenty można wykorzystać do zrozumienia zachowania ogona. Na przykład wyśrodkowana zmienna losowa o wariancji 1 ma ogony subgaussowskie (tj. P ( | X | > t ) < C e - c t 2 dla niektórych stałych c , C > 0 ) wtedy i tylko wtedy, gdy E | X | p ≤ ( A √dla każdegop≥1i niektórych stałychA>0.
Robię się podejrzliwy, kiedy słyszę, jak ludzie pytają o trzecią i czwartą chwilę. Istnieją dwa typowe błędy, o których ludzie często myślą, gdy podejmują ten temat. Nie twierdzę, że popełniacie te błędy, ale często się pojawiają.
Po pierwsze, wygląda na to, że domyślnie wierzą, że rozkłady można sprowadzić do czterech liczb; podejrzewają, że tylko dwie liczby to za mało, ale trzy lub cztery powinny być wystarczające.
Po drugie, brzmi to jak powrót do podejścia do statystyki opartego na dopasowywaniu momentów, które w dużej mierze przegrało z metodami największego prawdopodobieństwa we współczesnej statystyce.
Aktualizacja: Rozszerzyłem tę odpowiedź na post na blogu .
Jeden przykład użycia (interpretacja jest lepszym kwalifikatorem) wyższego momentu: piąty moment rozkładu jednowymiarowego mierzy asymetrię jego ogonów.