Suma wykładniczych zmiennych losowych podąża za gamma, mylona parametrami


18

Nauczyłem się, że suma wykładniczych zmiennych losowych wynika z rozkładu gamma.

Ale wszędzie, gdzie czytam, parametryzacja jest inna. Na przykład Wiki opisuje związek, ale nie mówi, co tak naprawdę oznaczają jego parametry? Kształt, skala, stawka, 1 / stawka?

Rozkład wykładniczy: ~ e x p ( λ ) f ( x | λ ) = λ e - λ x E [ x ] = 1 / λ v a r ( x ) = 1 / λ 2xexp(λ)

f(x|λ)=λeλx
E[x]=1/λ
var(x)=1/λ2

Rozkład gamma: f ( x | α , β ) = 1Γ(shape=α,scale=β) E[x]=αβvar[x]=αβ2

f(x|α,β)=1βα1Γ(α)xα1exβ
E[x]=αβ
var[x]=αβ2

W tym ustawieniu, czym jest ? Jaka byłaby poprawna parametryzacja? Co powiesz na rozszerzenie tego na chi-kwadrat?i=1nxi


7
Jako ogólną i gotową zasadę probabiliści używają do oznaczenia rozkładu gamma ze średnią tΓ(t,λ) (to znaczyf(x)=λtλpodczas gdy statystycy używająΓ(α,β)do oznaczenia zmiennej losowej Gamma ze średniąαβ,anieα/βsposób w jaki to masz. Wikipediaopisuje obie konwencje.f(x)=λΓ(t)(λx)t1exp(λx)1(0,)Γ(α,β)αβα/β
Dilip Sarwate

przepraszam, masz rację.
edwin

1
Dwie wskazówki: 1. pamiętaj, aby sprawdzić spójność wymiarową. (np. czy parametr ma taką samą wymiarowość , czy jego odwrotność ...?) 2. ponieważ tutaj parametr gamma jest liczbą całkowitą, może być nieco łatwiej użyć zwykłych silni i rozkładu Erlanga ( oczywiście, to samo)x
leonbloy

@edwin Edytuj więc swoje pytanie, aby poprawić wyrażenia dotyczące średniej i wariancji.
Dilip Sarwate

@DilipSarwate edytowane!
edwin

Odpowiedzi:


14

nΓ(ti,λ)Γ(iti,λ)nχ2


exp(λ)λ

3
XN(μ,s)

lol, to tylko rujnuje niewinne dusze, które chcą studiować ten temat. Osobiście uważam, że jest to po prostu kiepsko napisane przez autora, jednocześnie zgadzam się, że muszę dostosować umiejętność dostrzegania niewłaściwych rzeczy. Ale nadal nie, kiedy robię kroki dziecka.
edwin

No cóż, jako autor odpowiedzi na inne pytanie, jestem rozczarowany, że uważasz, że ta odpowiedź jest źle napisana. Sugestie dotyczące ulepszenia są mile widziane.
Dilip Sarwate,

7
Nie odnoszę się do twojego linku.
edwin,

11

n iid rozkłady wykładnicze ze skalą θ (oceniać θ1) is gamma-distributed with shape n and scale θ (rate θ1).


1

gamma distribution is made of exponential distribution that is exponential distribution is base for gamma distribution. then if f(x|λ)=λeλx we have nxiGamma(n,λ), as long as all Xi are independent.

f(x|α,β)=βαΓ(α)xα1exβ

I formatted the maths part of your answer. Please check if this is still what you wanted to express.
Andy

5
Your assertion xiGamma(n,λ) is incorrect unless you qualify it by insisting that the xi are independent random variables.
Dilip Sarwate
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.