Interpretacja wyników testu przyczynowego Grangera

Staram się kształcić na temat przyczynowości Granger. Przeczytałem posty na tej stronie i kilka dobrych artykułów online. Natknąłem się również na bardzo pomocne narzędzie, Bivariate Granger Causality - darmowy kalkulator statystyczny , który umożliwia wprowadzanie szeregów czasowych i obliczanie statystyk Granger. Poniżej znajduje się wynik z przykładowych danych zawartych na stronie. Zaskoczyłem też interpretację wyników.

Moje pytania:

• Czy moja interpretacja jest poprawna pod względem kierunkowym?
• Jakie kluczowe spostrzeżenia przeoczyłem?
• Jakie jest znaczenie i interpretacja wykresów CCF? (Zakładam, że CCF to korelacja krzyżowa).

Oto wyniki i wykresy, które zinterpretowałem:

Summary of computational transaction
Raw Input   view raw input (R code)
Raw Output  view raw output of R engine
Computing time  2 seconds
R Server    'Herman Ole Andreas Wold' @ wold.wessa.net

Granger Causality Test: Y = f(X)
Model   Res.DF  Diff. DF    F   p-value
Complete model  356         
Reduced model   357 -1  17.9144959720894    2.94360540545316e-05

Granger Causality Test: X = f(Y)
Model   Res.DF  Diff. DF    F   p-value
Complete model  356         
Reduced model   357 -1  0.0929541667364279  0.760632773377753

Moja interpretacja:

• Test oparto na 357 punktach danych i przeprowadzono z wartością opóźnienia 1
• Wartość p 0,0000294 oznacza, że ​​mogę odrzucić hipotezę zerową, że x nie powoduje y dla Y = f (x).
• Wartość p wynosząca 0,76 pozwala mi zaakceptować wartość zerową dla X = f (Y)
• Dobrze, że pierwsza hipoteza została odrzucona, a druga zaakceptowana
• Jestem trochę zardzewiały na teście F, więc na razie nie mam nic do powiedzenia na ten temat.
• Nie jestem również pewien, jak interpretować wykres CCF.

Naprawdę to doceniam, jeśli ktoś z was dobrze zorientowany w przyczynowości Grangera mógłby dać mi znać, czy interpretuję to poprawnie, a także wypełnić niektóre puste pola.

Dzięki za pomoc.

Zastrzeżenie : Nie jestem szczególnie dobrze zaznajomiony z przyczynami Granger, ale ogólnie jestem kompetentny statystycznie i przeczytałem i w większości zrozumiałem przyczynowość Judei Pearl , którą polecam, aby uzyskać więcej informacji.

Czy moja interpetacja jest poprawna kierunkowo?

$X$$Y$

Jakie kluczowe spostrzeżenia przeoczyłem

$Z$$X$$Y$$Y$$X$$Z$$Y$$X$

Wartość p wynosząca 0,76 pozwala mi zaakceptować wartość zerową dla X = f (Y)

$X = f(Y)$

Jestem trochę zardzewiały na moim teście F.

$X$ $Y$$Y$$X_1$$X_2$$X_2$$X_1$$X_1$$X_2$

Nie jestem również pewien, jak interpretować wykres CCF

$Y$$X$ ma oscylację z okresem szczytu wynoszącym około 120 kroków czasowych (ponieważ jest ujemnie skorelowany ze sobą w około 60 krokach czasowych).