Możesz to udowodnić metodą Steina, jednak jest to dyskusyjne, jeśli dowód jest elementarny. Plusem metody Steina jest to, że dostajesz nieco słabszą formę granic Berry Esseen zasadniczo za darmo. Ponadto metoda Steina to czarna magia! Opis dowodu można znaleźć w sekcji 6 tego linku . W linku znajdziesz także inne dowody CLT.
Oto krótki zarys:
1) Wykazać, używając prostej całkowania przez części i normalnej gęstości rozkładu, że dla wszystkich ciągle różnicowalnych iff A jest rozkładem N ( 0 , 1 ) . Łatwiej pokazać normalny implikuje wynik i nieco trudniej pokazują coś przeciwnego, ale może to być zrobione na wierze.mifa′( A ) - Xfa( A ) = 0ZAN.( 0 , 1 )ZA
2) Ogólnie, jeśli dla każdego ciągłego różniczkowej f o f , f ' ograniczona, a X n jest zbieżny do N ( 0 , 1 ) w dystrybucji. Dowodem na to jest integracja części, z pewnymi sztuczkami. W szczególności musimy wiedzieć, że zbieżność w rozkładzie jest równoważna E g ( X n ) → Emifa( Xn) - Xnfa( Xn) → 0fafa, f′XnN.( 0 , 1 ) dla wszystkich ograniczonych funkcji ciągłych g . Naprawa g służy do przeformułowania:misol( Xn) → Esol( A )solsol
misol( Xn) - Esol(A ) = Efa′(Xn) -Xnfa( Xn) ,
gdzie rozwiązuje się stosując podstawową teorię ODE, a następnie pokazuje, że f jest niezła. Tak więc, jeśli możemy znaleźć takie fajne f , z założenia rhs przyjmuje wartość 0, a więc i lewą stronę.fafafa
3) Na koniec udowodnij centralne twierdzenie graniczne dla gdzieXioznacza się ze średnią 0 i wariancją 1. To ponownie wykorzystuje lewę w kroku 2, gdzie dla każdegogznajdujemyftakie, że:Yn: = X1+ ⋯ + Xnn√Xjasolfa
misol( Xn) - Esol( A ) = Efa′( Xn) - Xnfa( Xn) .