Próbuję dowiedzieć się, w jaki sposób R oblicza autokorelację lag-k (najwyraźniej jest to ta sama formuła stosowana przez Minitab i SAS), dzięki czemu mogę ją porównać do korzystania z funkcji CORREL programu Excel zastosowanej do serii i jej wersji z opóźnieniem k. R i Excel (przy użyciu CORREL) dają nieco inne wartości autokorelacji.
Chciałbym również dowiedzieć się, czy jedno obliczenie jest bardziej poprawne niż drugie.
R
Formuła jest dalej analizowana i wyjaśniona na stronie stats.stackexchange.com/questions/81754/… .