Pytania otagowane jako stochastic-processes

Zrozumienie budowy procesów stochastycznych

Widziałem procesy stochastyczne modelowane / konstruowane w następujący sposób. Rozważmy przestrzeń prawdopodobieństwa i niech S będzie (mierzalną) transformacją S : Ω → Ω , której używamy do modelowania ewolucji punktu próbki ω w czasie. Niech X będzie również losowym wektorem X : Ω → R n . Następnie proces stochastyczny …

11 econometrics time-series probability stochastic-processes

Macierz przejścia: dyskretna -> czas ciągły

Muszę kod odpowiadający Tauchen (1986) (Python odpowiednik tego ), które wytwarza dyskretne aproksymację (1) w czasie procesu dyskretnych AR. Na przykład, jeśli ustawisz rozmiar siatki na 3, daje to wektor wydajności [A_1, A_2, A_3,] oraz macierz prawdopodobieństw przejścia A_11, A_12, A_13 A_21, A_22, A_23 A_31, A_32, A_33 Gdzie wiersz i, …

8 computation stochastic-processes

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.

Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.