Odniesienia do nauki programowania dynamicznego w czasie ciągłym

Czy ktoś zna dobre referencje do nauki programowania dynamicznego w ciągłym czasie? Referencje nie muszą być książkami. Mogą to być również linki do zasobów internetowych. Pomocne byłyby linki do jasnych, zwięzłych dyskusji na temat nawet samych podstaw.

W przypadku ciągłego stochastycznego programowania dynamicznego, mała, nietechniczna sztuka płynnego wklejania firmy Dixit jest wspaniałą opcją. Bardzo skutecznie przekazuje podstawową intuicję.

Nowsza ekonomia bezczynności Stokeya jest również przyzwoita, ale dla osoby o praktycznych poglądach prawdopodobnie osiąga gorsze wyniki niż Dixit - jej znacznie większa długość i nieco cięższa notacja nie dają proporcjonalnych nagród.

$s$$\lambda_{s,s'}$$s'$$V(\cdot,s)$$V(\cdot,s')$. (Możesz to zobaczyć na przykład w równaniach (1) - (5) w tym artykule Acemoglu i Akcigit . Koncepcyjnie nie różni się to od konfigurowania równania HJB, gdy mamy dyfuzję Itō jako proces napędzania, z wyjątkiem tego, że jest to prostsze ponieważ otrzymujemy układ równań liniowych i nie musimy myśleć o lemacie Itō itp.)

Oczywiście może i jest w tym dobre odniesienie do podręcznika - ale w przeciwieństwie do potencjalnie znacznie bardziej skomplikowanych przypadków dotyczących rachunku stochastycznego, jest to na tyle proste, że tekst nigdy nie wydawał mi się potrzebny.

Programowanie dynamiczne i optymalna kontrola Bertsekas

Wprowadzenie do współczesnego wzrostu gospodarczego autorstwa Acemoglu

Książka Acemoglu, mimo że specjalizuje się w teorii wzrostu, wykonuje bardzo dobrą robotę, prezentując programowanie dynamiczne w czasie.

Myślę, że dynamiczna optymalizacja Kamiena i Schwartza : rachunek wariacji i optymalna kontrola ekonomii i zarządzania jest dość dobrze znana.

Kontrolowane procesy Markowa i rozwiązania lepkościowe Fleminga i Sonera obejmują szereg aplikacji do finansów i gier różnicowych.

Naprawdę miłą metodologią przybliżania HJB jest schemat podmuchu wiatru, którego nauczyłem się dość szybko, korzystając z notatek i kodów Bena Moll i in.

Przykładami są ciągłe wersje czasowe znanych modeli ekonomicznych czynników heterogenicznych, takich jak Hugget i Aiyagari.

Applus Intertemporal Optimization autorstwa Klausa Wälde jest bardzo fajną książką, nawet dla tych, którzy tak naprawdę nie znają matematyki.

Książka traktuje modele deterministyczne i stochastyczne, zarówno w czasie dyskretnym, jak i ciągłym.

Powiedziałbym naprawdę za tę książkę „Dynamiczna optymalizacja dla manekinów”. W ogóle nie znałem dynamicznej optymalizacji, ale ta książka pozwoliła mi przejść.