Pytania otagowane jako reml

3
Co to jest „ograniczone maksymalne prawdopodobieństwo” i kiedy należy go stosować?
W streszczeniu tego artykułu przeczytałem, że: „Procedura maksymalnego prawdopodobieństwa (ML) Hartley aud Rao zostaje zmodyfikowana poprzez dostosowanie transformacji z Patterson i Thompson, która dzieli prawdopodobieństwo na normalność na dwie części, z których jedna jest wolna od ustalonych efektów. Maksymalizacja tej części daje tak zwane ograniczone maksymalne prawdopodobieństwo (REML) estymatory. ” …
3
Dlaczego do wybierania zagnieżdżonych modeli var-covar należy używać REML (zamiast ML)?
Różne opisy wyboru modeli losowych efektów liniowych modeli mieszanych instruują użycie REML. Znam różnicę między REML i ML na pewnym poziomie, ale nie rozumiem, dlaczego REML powinien być używany, ponieważ ML jest stronniczy. Na przykład, czy błędem jest przeprowadzanie LRT na parametrze wariancji normalnego modelu dystrybucji przy użyciu ML (patrz …
1
Ograniczone maksymalne prawdopodobieństwo z mniej niż pełną pozycją kolumny
To pytanie dotyczy oszacowania ograniczonego maksymalnego prawdopodobieństwa (REML) w określonej wersji modelu liniowego, a mianowicie: Y=X(α)β+ϵ,ϵ∼Nn(0,Σ(α)),Y=X(α)β+ϵ,ϵ∼Nn(0,Σ(α)), Y = X(\alpha)\beta + \epsilon, \\ \epsilon\sim N_n(0, \Sigma(\alpha)), gdzie X(α)X(α)X(\alpha) jest macierzą ( n×pn×pn \times p ) sparametryzowaną przez α∈Rkα∈Rk\alpha \in \mathbb R^k , podobnie jak Σ(α)Σ(α)\Sigma(\alpha) . ββ\beta jest nieznanym wektorem parametrów …
1
Czy dla REML istnieje interpretacja bayesowska?
Czy dostępna jest bayesowska interpretacja REML? Według mojej intuicji, REML ma silne podobieństwo do tak zwanych empirycznych procedur estymacji Bayesa i zastanawiam się, czy wykazano jakąś asymptotyczną równoważność (powiedzmy, w ramach odpowiedniej klasy priorytetów). Zarówno empiryczne Bayesa, jak i REML wydają się na przykład „kompromitowanym” podejściem estymacyjnym podejmowanym na przykład …
2
Dlaczego Ograniczone maksymalne prawdopodobieństwo daje lepsze (obiektywne) oszacowanie wariancji?
Czytam artykuł teoretyczny Douga Batesa o pakiecie R4, aby lepiej zrozumieć drobiazgowość mieszanych modeli, i natknąłem się na intrygujący wynik, który chciałbym lepiej zrozumieć, o zastosowaniu ograniczonego maksymalnego prawdopodobieństwa (REML) do oszacowania wariancji . W części 3.3 dotyczącej kryterium REML stwierdza, że ​​zastosowanie REML do oszacowania wariancji jest ściśle związane …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.