2
Nieregularnie rozmieszczone szeregi czasowe w badaniach finansów / ekonomii
W badaniach ekonometrii finansowej bardzo często badane są relacje między szeregami czasowymi finansów, które przyjmują formę danych dziennych . Zmienną często będzie , biorąc na przykład różnicę logarytmiczną; ln ( P t ) - ln ( P t - 1 ) .ja( 0 )ja(0)I(0)ln( Pt) - ln( Pt - 1)ln(P.t)-ln(P.t-1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) …