Pytania otagowane jako back-transformation

Wyniki regresji transformacji wstecznej podczas modelowania dziennika (y)

Dopasowuję regresję do . Czy poprawne jest obliczanie szacunkowych punktów przekształcenia (i przedziałów ufności / prognozowania) przez potęgowanie? Nie wierzę tak, ponieważ E [ f ( X ) ] ≠ f ( E [ X ] ), ale chciał opinii innych.log(y)log⁡(y)\log(y)E[f(X)]≠f(E[X])E[f(X)]≠f(E[X])E[f(X)] \ne f(E[X]) Mój przykład poniżej pokazuje konflikty z transformacją …

11 regression back-transformation

Odwrócone przedziały ufności

Po tym spotkaniu zadaję pytanie o przekształcone wstecz konwencje dotyczące przedziałów ufności. Zgodnie z tym artykułem nominalny CI transformowany wstecznie CI dla średniej logarytmicznej zmiennej losowej wynosi: LCL(X)=exp(Y+var(Y) UdoL ( X) = exp( Y+ var ( Y)2)+ zvar ( Y)n+ var ( Y)2)2 ( n - 1 )------------√) UdoL.(X)=exp⁡(Y+var(Y)2)+zvar(Y)n+var(Y)2)2)(n-1))\ UCL(X)= …

11 confidence-interval data-transformation back-transformation

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.

Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.