Dynamiczna analiza czynnikowa a model przestrzeni stanów

Pakiet MARSS w R oferuje funkcję dynamicznej analizy czynnikowej. W tym pakiecie dynamiczny model czynnikowy jest zapisany jako specjalna forma modelu przestrzeni stanów i zakładają one wspólne trendy zgodne z procesem AR (1). Ponieważ nie znam tych dwóch metod, mam dwa pytania:

Czy dynamiczna analiza czynnikowa jest specjalną formą modelu przestrzeni kosmicznej? Jaka jest różnica między tymi dwiema metodami?

Ponadto dynamiczna analiza czynnikowa nie musi zakładać wspólnych trendów jako procesu AR (1). Czy jest jakiś pakiet, który dopuszcza wspólne trendy jako sezonowy proces ARIMA (lub jakiś inny)?

Nie widziałem wcześniej twojego pytania.

Tak, dynamiczną analizę czynnikową można postrzegać jako szczególny przypadek modelu przestrzeni stanów. Uzależnia to obserwacje od małego wektora stanu wymiarowego (małego względem wymiaru wektora obserwacji). Jest to ten sam pomysł, co w zwykłej analizie czynnikowej, a także zależność od czasu.

„Czynniki” mogą mieć dowolną dynamikę czasu. Kilka pakietów R, jeśli użyjesz R, pozwoli ci określić ogólny model dynamicznej analizy czynnikowej, w tym na przykład dlmlub KFAS.