Dopasowanie Lasso przez zejście współrzędnych: implementacje open source? [Zamknięte]

11

Jakie implementacje typu open source - w jakimkolwiek języku - istnieją, które mogą obliczać ścieżki regulacyjne lasso dla regresji liniowej poprzez zejście współrzędnych?

Jak dotąd jestem świadomy:

Coś jeszcze tam jest?

regression lasso regularization

— NPE
źródło

4

Mam tutaj implementację MATLAB i C / C ++ .

Daj mi znać, jeśli uznasz to za przydatne.

— emakaliczny
źródło

Mam tylko implementację Bayesian LASSO do regresji liniowej i LASSO do regresji logistycznej, które są obecnie przesyłane. Przeprosiny

— emakalic

Twój kod brzmi obiecująco. Na jakiej licencji udostępniasz go? Licencja BSD pozwoli możliwie najszerszego zastosowania.

— Jack Tanner

2

Możesz także spojrzeć na lasso4j, która jest implementacją Lasso w Javie dla regresji liniowej. Jest to port pakietu glmnet na czystą Javę.

— Yasser
źródło

2

Oto implementacja regresji logistycznej regulowanej przez L1 za pomocą GPL, ale za pomocą metody punktu wewnętrznego zamiast koordynowania zejścia.

— Jack Tanner
źródło

1

Napisałem lassoshooting pakietu R. Jest napisany w C, a kod jest podzielony na dwa pliki, z których jeden jest przeznaczony dla interfejsu R, a drugi jest bardziej samodzielny (ccd_common.c).

Zobacz https://github.com/tabenius/lassoshooting

— Tobias Abenius
źródło