Algorytmy generowania liczb pseudolosowych

12

Jakie algorytmy są stosowane w nowoczesnych generatorach liczb losowych dobrej jakości?

algorithms random-variable random-generation

— Mehper C. Palavuzlar
źródło

1

Zmieniono tag „zmienna losowa” na „zmienna losowa”, aby zachować spójność z podobnymi pytaniami.

— whuber

10

W R domyślnymi ustawieniami dla generowania liczb losowych są:

Dla U (0,1) użyj algorytmu Mersenne-Twister
W przypadku liczb Guassian użyj odwrócenia liczbowego standardowej funkcji rozkładu normalnego.

Możesz to łatwo sprawdzić, mianowicie.

> RNGkind()
[1] "Mersenne-Twister" "Inversion"

Można zmienić domyślny generator na inne PRNG, takie jak Super-Duper, Wichmann-Hill, Marsaglia-Multicarry, a nawet dostarczony przez użytkownika PRNG. Zobacz? RNGkind, aby uzyskać więcej informacji. Nigdy nie potrzebowałem zmieniać domyślnego PRNG.

Biblioteka C GSL domyślnie używa również Mersenne-Twister .

— csgillespie
źródło

Czy jesteś pewien drugiego punktu, generowania normalnych zmiennych losowych poprzez odwrócenie CDF? Odwrotność normalnego CDF jest dość kosztowną funkcją do oceny. Wyobrażam sobie, że metoda Box-Mullera byłaby szybsza. Jeszcze szybsza byłaby zigguratowa metoda Marsaglii do generowania normalnych.

— John D. Cook

Uważam to również za podejrzane. Ziggurat Marsaglii jest domyślny w Matlabie i nie wyobrażam sobie, żeby Matlab był lepszy od R w dziedzinie generowania liczb losowych.

— shabbychef

@ John Rzeczywiście, metoda polarna jest dostępna w języku R, patrz pakiet setRNG.

— chl

6

Mersenne Twister jest jednym Natknąłem i używane przedtem.

— Amos
źródło

np. Python ( j.mp/9TVyhv ), Perl ( j.mp/by85El ), Octave ( j.mp/aVQ5Xz ), Clojure ( j.mp/dkj9Z9 , nie domyślny), Haskell ( j.mp/aWK7kK ), lua ( j.mp/bSD2vO ), a nawet SQL ( j.mp/aOPJMW , dla przeglądu) :-)

— chl

3

Xorshift PNG zaprojektowany przez George'a Marsaglia. Jego okres (2 ^ 128-1) jest znacznie krótszy niż Mersenne-Twister, ale algorytm jest bardzo prosty do wdrożenia i nadaje się do równoległości. Działa dobrze na architekturach wielordzeniowych, takich jak układy DSP i Tesla Nvidii.

— brotchie
źródło

Czy byłoby to dobre do wdrożenia na GPU? Link do szczegółów, referencje?

— DarenW

2

Thomas, Howes, Luk - 2009 - Porównanie procesorów, procesorów graficznych, układów FPGA i macierzy masowo równoległych procesorów do generowania liczb losowych. doi.acm.org/10.1145/1508128.1508139 . Dyskusja + testy porównawcze zestawu plików PNG wykonanych na macierzach procesorów, GPU, FPGA i macierzy masowo równoległych.

— brotchie,

Może także RNG L' Ecuyera z wieloma strumieniami ( j.mp/bzJSlm )?

— chl

3

Na stronie http://prng.di.unimi.it/ można znaleźć strzelaninę z kilkoma generatorami liczb losowych przetestowanymi za pomocą TestU01, nowoczesnego zestawu testów dla generatorów liczb pseudolosowych, które zastąpiły diehard i dieharder. Możesz wybrać i wybrać.

— seba
źródło