Jeśli model automatycznej regresji szeregów czasowych jest nieliniowy, czy nadal wymaga stacjonarności?


17

Myślenie o wykorzystaniu rekurencyjnych sieci neuronowych do prognozowania szeregów czasowych. Zasadniczo wdrażają rodzaj uogólnionej nieliniowej auto-regresji, w porównaniu do modeli ARMA i ARIMA, które wykorzystują liniową auto-regresję.

Jeśli wykonujemy nieliniową autoregresję, czy nadal konieczne jest, aby szeregi czasowe były nieruchome i czy musielibyśmy różnicować sposób działania w modelach ARIMA?

Czy też nieliniowy charakter modelu daje mu zdolność do obsługi niestacjonarnych szeregów czasowych?


Innymi słowy: czy wymóg stacjonarności (w średniej i wariancji) dla modeli ARMA i ARIMA wynika z faktu, że modele te są liniowe, czy może z innego powodu?


Czy możesz podać przykład nieliniowej ARIMI, o której myślisz?
Aksakal

1
@Aksakal Nie mam na myśli „nieliniowej ARIMA”, ale raczej „alternatywy dla ARIMA”, która jest nieliniowa - na przykład autoregresyjne sieci neuronowe Amazon DeepAR.
Skander H.

Odpowiedzi:


15

Jeśli celem twojego modelu jest przewidywanie i prognozowanie, to krótka odpowiedź brzmi TAK, ale stacjonarność nie musi być na poziomach.

Wytłumaczę. Jeśli sprowadzasz prognozowanie do jego najbardziej podstawowej formy, będzie to ekstrakcja niezmiennika. Zastanów się: nie możesz przewidzieć, co się zmieni. Jeśli powiem wam, że jutro będzie inne niż dziś pod każdym możliwym do wyobrażenia aspektem , nie będziecie w stanie stworzyć żadnego rodzaju prognozy .

Tylko wtedy, gdy jesteś w stanie przedłużyć coś od dzisiaj do jutra, możesz stworzyć jakąkolwiek prognozę. Dam ci kilka przykładów.

  • Wiesz, że rozkład średniej jutrzejszej temperatury będzie mniej więcej taki sam jak dzisiaj . W tym przypadku można wziąć dzisiejszą temperaturę jako przewidywania na jutro, prognozę naiwny x t + 1 =x^t+1=xt
  • Obserwujesz samochód w odległości 10 mil na drodze jadącej z prędkością mph. Za minutę będzie to prawdopodobnie około 11 lub 9 mili. Jeśli wiesz, że jedzie w kierunku 11 mili, to będzie to około 11 mili, biorąc pod uwagę, że jego prędkość i kierunek są stałe . Pamiętaj, że lokalizacja nie jest tutaj stacjonarna, a jedynie prędkość. Pod tym względem jest analogiczny do modelu różnicowego, takiego jak ARIMA (p, 1, q) lub modelu stałego trendu, takiego jak x tv tv=60xtvt
  • Twój sąsiad jest pijany w każdy piątek. Czy on będzie pijany w następny piątek? Tak, o ile nie zmieni swojego zachowania
  • i tak dalej

W każdym przypadku rozsądnej prognozy najpierw wydobywamy coś, co jest stałe z procesu, i rozszerzamy ją na przyszłość. Stąd moja odpowiedź: tak, szeregi czasowe muszą być nieruchome, jeśli wariancja i średnia są niezmiennikami, które zamierzasz rozszerzyć na przyszłość z historii. Ponadto chcesz, aby relacje z regresorami również były stabilne.

Po prostu określ, co jest niezmiennikiem w twoim modelu, czy to średni poziom, tempo zmian, czy coś innego. Te rzeczy muszą pozostać takie same w przyszłości, jeśli chcesz, aby Twój model miał jakąkolwiek moc prognozowania.

Przykład Holta Wintersa

Filtr Holt Winters został wspomniany w komentarzach. Jest popularnym wyborem do wygładzania i prognozowania niektórych rodzajów serii sezonowych i może poradzić sobie z seriami niestacjonarnymi. W szczególności może obsługiwać serie, w których średni poziom rośnie liniowo z czasem. Innymi słowy, gdy nachylenie jest stabilne . W mojej terminologii nachylenie jest jednym z niezmienników, które to podejście wydobywa z szeregu. Zobaczmy, jak zawodzi, gdy nachylenie jest niestabilne.

Na tym wykresie pokazuję szeregi deterministyczne z wykładniczym wzrostem i sezonowością addytywną. Innymi słowy, nachylenie z czasem staje się coraz bardziej strome:

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Możesz zobaczyć, jak filtr bardzo dobrze pasuje do danych. Dopasowana linia jest czerwona. Jeśli jednak spróbujesz przewidzieć za pomocą tego filtra, nie powiedzie się to dobrze. Prawdziwa linia jest czarna, a czerwony, jeśli jest wyposażony w niebieskie granice pewności na następnym wykresie:

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Przyczynę niepowodzenia można łatwo sprawdzić, badając równania modelu Holta Wintersa . Wydobywa zbocze z przeszłości i rozciąga się na przyszłość. Działa to bardzo dobrze, gdy nachylenie jest stabilne, ale gdy stale rośnie, filtr nie może nadążyć, jest o krok do tyłu i efekt kumuluje się w rosnącym błędzie prognozy.

Kod R:

t=1:150
a = 0.04
x=ts(exp(a*t)+sin(t/5)*sin(t/2),deltat = 1/12,start=0)

xt = window(x,0,99/12)
plot(xt)
(m <- HoltWinters(xt))
plot(m)
plot(fitted(m))

xp = window(x,8.33)
p <- predict(m, 50, prediction.interval = TRUE)
plot(m, p)
lines(xp,col="black")

W tym przykładzie możesz poprawić wydajność filtra, po prostu zapisując dziennik serii. Gdy weźmiesz logarytm z wykładniczo rosnących serii, ponownie ustalasz jego nachylenie i dajesz temu filtrowi szansę. Oto przykład:

wprowadź opis zdjęcia tutaj

Kod R:

t=1:150
a = 0.1
x=ts(exp(a*t)+sin(t/5)*sin(t/2),deltat = 1/12,start=0)

xt = window(log(x),0,99/12)
plot(xt)
(m <- HoltWinters(xt))
plot(m)
plot(fitted(m))

p <- predict(m, 50, prediction.interval = TRUE)
plot(m, exp(p))

xp = window(x,8.33)
lines(xp,col="black")

3
„Jeśli sprowadzasz prognozowanie do najbardziej podstawowej formy, będzie to ekstrakcja niezmiennika. Zastanów się: nie możesz przewidzieć, co się zmieni. Jeśli powiem ci, że jutro będzie inne niż dziś pod każdym możliwym do wyobrażenia aspektem, nie będziesz być w stanie stworzyć każdą prognozę ”. - To dobry sposób na opisywanie prognoz statystycznych, a takiego, którego wcześniej nie widziałem (wyraźnie), +1.
Firebug

1
„szeregi czasowe muszą być nieruchome, jeśli wariancja i średnia są niezmiennikami, które zamierzasz rozszerzyć na przyszłość z historii” - intuicyjnie, to ma sens - ale gdzie indziej na tym forum ktoś (myślę, że to Rob Hyndman) wspomniał, że niektóre modele prognozowania, a mianowicie wygładzanie wykładnicze, działają najlepiej, gdy dane nie są nieruchome.
Skander H.


1
To zasługuje na +10!
kjetil b halvorsen

2
@ Firebug, dzięki, pojęcia niezmienników i symetrii są ważne w fizyce. Na przykład stacjonarność średniej i wariancji przypomina symetrię translacyjną w czasie, co pozwala przewidywać w przyszłości.
Aksakal

0

Zgodziłbym się również z @Aksakal, że jeśli głównym celem jest przewidywanie, to kardynalne cechy serii stacjonarnej muszą się utrzymać.


Czy mógłbyś trochę rozwinąć swój punkt widzenia?
jbowman
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.